自2004年境內(nèi)首只量化基金成立后，近幾年來(lái)，量化投資逐漸潮卷基金界。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止7月4日，市場(chǎng)上主動(dòng)量化型基金規(guī)?？傆?jì)約692.07億元。目前，行業(yè)內(nèi)不少基金公司看中量化投資的優(yōu)勢(shì)，以團(tuán)隊(duì)帶動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)，紛紛進(jìn)軍量化投資領(lǐng)域。而萬(wàn)家基金量化團(tuán)隊(duì)在多年的市場(chǎng)打磨中早已準(zhǔn)備妥當(dāng)，近期傾力“量”劍，助推萬(wàn)家基金旗下首只“AI選股”專家——萬(wàn)家量化睿選靈活配置型基金，全程為投資者挖掘量化投資領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。
與市場(chǎng)上傳統(tǒng)量化基金不同的是，萬(wàn)家量化睿選更顯“智能化”。據(jù)了解，該基金依托了團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的“AI選股”量化多因子模型，該模型擁有獨(dú)特的自適應(yīng)性特點(diǎn)，也就是通過(guò)人工智能算法來(lái)組合因子，自主分析市場(chǎng)各因素變化去動(dòng)態(tài)優(yōu)化選股因子，及時(shí)、準(zhǔn)確甄選出優(yōu)質(zhì)個(gè)股。而在新產(chǎn)品管理過(guò)程中，除了借助“AI選股”量化模型的“自動(dòng)化”優(yōu)勢(shì)，萬(wàn)家基金量化團(tuán)隊(duì)也將主動(dòng)出擊，對(duì)模型進(jìn)行全天候、全方位監(jiān)控。通過(guò)內(nèi)外部信息完善數(shù)據(jù)庫(kù)，結(jié)合市場(chǎng)特征持續(xù)校準(zhǔn)模型，綜合提高模型的準(zhǔn)確性與適應(yīng)性，從而不斷適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，以期實(shí)現(xiàn)基金長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
雖然此次推出的萬(wàn)家量化睿選是萬(wàn)家基金在公募主動(dòng)量化基金界的“首秀”，但公司長(zhǎng)期研究量化投資領(lǐng)域，已組建了一只高質(zhì)量的量化投資團(tuán)隊(duì)。目前，萬(wàn)家基金量化團(tuán)隊(duì)擁有8名來(lái)自數(shù)學(xué)、金融和IT相關(guān)背景的成員，平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過(guò)5年。其主要成員萬(wàn)家量化投資部總監(jiān)、萬(wàn)家量化睿選擬任基金經(jīng)理卞勇，來(lái)自頂級(jí)券商自營(yíng)量化投資團(tuán)隊(duì)，具備多年實(shí)盤投資經(jīng)驗(yàn)，策略管理經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)運(yùn)用多策略組合投資，在現(xiàn)有的量化策略基礎(chǔ)上，不斷根據(jù)市場(chǎng)變化，開發(fā)、優(yōu)化策略。由萬(wàn)家量化團(tuán)隊(duì)管理的多只指數(shù)型基金表現(xiàn)優(yōu)異，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，萬(wàn)家中證紅利、萬(wàn)家上證180最近3年回報(bào)分別為96.19%、67.24%。
業(yè)內(nèi)人士表示，量化投資獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)或許是近年來(lái)受到機(jī)構(gòu)、投資者青睞的原因。首先，量化投資是對(duì)大量公開數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析，尋找能帶來(lái)投資組合穩(wěn)定收益的“大概率”策略，以投資組合取勝，可以較好的分散風(fēng)險(xiǎn)。其次，量化投資嚴(yán)格依靠量化模型的給出的投資建議進(jìn)行紀(jì)律投資，不隨投資者主觀情緒變化而變化，客觀評(píng)價(jià)交易機(jī)會(huì)。最后，量化投資包括多層次的量化模型，多角度與海量數(shù)據(jù)的觀察等，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性，能夠跟蹤市場(chǎng)變化，發(fā)現(xiàn)可提供超額收益的統(tǒng)計(jì)模型，尋找新的交易機(jī)會(huì)。