風(fēng)險(xiǎn)事件是近期債市行情焦點(diǎn)，中鐵物資債的集體暫停交易是2016月4月的風(fēng)險(xiǎn)事件之一。公募基金對(duì)該公司債[0.01%]券的公開(kāi)持有量大幅減少，因提前減持或到期兌付，易方達(dá)、萬(wàn)家和長(zhǎng)城基金公司2016年一季度末持債名單中已沒(méi)有了中鐵物資債。
國(guó)泰君安[0.00%]證券統(tǒng)計(jì)顯示，一些發(fā)生或卷入重大信用時(shí)間的債券重倉(cāng)基金數(shù)量下降。重倉(cāng)持有“15天瑞債”的基金數(shù)量從之前的4只下降到0，重倉(cāng)“13鐵物資MTN002”的基金數(shù)量從之前的2只下降到1只，重倉(cāng)“15鐵物資SCP005”的基金數(shù)量從之前的2只下降到0。
基金2016年一季報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，基金持有中鐵物資債金額在2016年一季度大幅減少，從1.11億下降到7050萬(wàn)，環(huán)比減少了36%。易方達(dá)、萬(wàn)家、長(zhǎng)城等多家基金公司因提前減持或到期，持債名單中都已經(jīng)沒(méi)有了中鐵物資債，成功避免了這次踩雷事件，保護(hù)了投資者的利益。
?易方達(dá)純債一年基金2016年一季度末持債名單中已經(jīng)沒(méi)有了中鐵物資債。
2015年年底萬(wàn)家現(xiàn)金寶和萬(wàn)家雙利債券曾持有“15鐵物資SCP005”，該債券品種2016年3月到期，最新公布的2016年一季報(bào)顯示上述兩只基金重倉(cāng)債券中已沒(méi)有了中鐵物資債。
長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債2015年年底持有“13鐵物資MTN002”40萬(wàn)張，在2016年一季報(bào)中，該基金已不再重倉(cāng)持有中鐵物資債。
國(guó)泰君安證券發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，之前持有中鐵物資債的易方達(dá)純債1年等基金都進(jìn)行了有效減持，中鐵物資暴露風(fēng)險(xiǎn)是在2016年4月份，但風(fēng)險(xiǎn)暴露之前其實(shí)已經(jīng)能從經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況的惡化中看出一些端倪，這些基金在一季度提前減持了中鐵物資債，進(jìn)行了及時(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
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