目錄
§1 重要提示及目錄 2
1.1 重要提示 2
1.2 目錄 3
§2 基金簡(jiǎn)介 5
2.1 基金基本情況 5
2.2 基金產(chǎn)品說明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相關(guān)資料 6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 6
3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 6
3.2 基金凈值表現(xiàn) 6
§4 管理人報(bào)告 7
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 7
4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 8
4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 8
4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 8
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 8
4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 9
4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明 9
§5 托管人報(bào)告 9
5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 9
5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明 9
5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 9
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） 9
6.1資產(chǎn)負(fù)債表 9
6.2 利潤(rùn)表 11
6.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 12
6.4 報(bào)表附注 13
§7 投資組合報(bào)告 25
7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 25
7.2 債券回購(gòu)融資情況 25
7.3 基金投資組合平均剩余期限 26
7.4 期末按債券品種分類的債券投資組合 26
7.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) 27
7.6 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 27
7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 27
7.8 投資組合報(bào)告附注 27
§8 基金份額持有人信息 28
8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 28
8.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況 28
§9 開放式基金份額變動(dòng) 28
§10 重大事件揭示 29
10.1 基金份額持有人大會(huì)決議 29
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng) 29
10.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 29
10.4 基金投資策略的改變 29
10.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 29
10.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 29
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 29
10.8 偏離度絕對(duì)值超過0.5%的情況 30
§11 備查文件目錄 30
11.1 備查文件名稱 30
11.2 備查文件存放地點(diǎn) 30
11.3備查文件查閱方式 30
附件：萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金2011年半年度報(bào)告.doc