一、 重要提示 本基金的托管人中國(guó)銀行已于2003年7月8日復(fù)核了本公告。 截止2003年6月30日, 天同180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,497,635,659.86元,基金份額為1,502,251,373.64份,基金單位資產(chǎn)凈值為0.9969元。
二、基金投資組合 (一) 按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合： 序號(hào) 行業(yè) 市值(元) 市值占凈值比例(%) 1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 15,479,261.28 1.03 2 B 采掘業(yè) 41,116,516.38 2.75 3 C 制造業(yè) 486,629,081.57 32.49 C0 食品、飲料 43,328,348.07 2.89 C1 紡織、服裝、皮毛 31,711,471.97 2.12 C2 木材、家具 0 0 C3 造紙、印刷 7,065,262.55 0.47 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料46,880,682.10 3.13 C5 電子 53,801,590.88 3.59 C6 金屬、非金屬 128,064,455.33 8.55 C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 88,094,973.78 5.88 C8 醫(yī)藥、生物制品 80,448,453.41 5.37 C99 其他制造業(yè) 7,233,843.48 0.48 4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn) 69,605,629.50 4.65 和供應(yīng)業(yè) 5 E 建筑業(yè) 26,396,918.93 1.76 6 F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 88,716,981.36 5.92 7 G 信息技術(shù)業(yè) 97,230,578.51 6.49 8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 25,868,901.93 1.73 9 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 128,681,997.50 8.59 10 J 房地產(chǎn)業(yè) 33,866,739.48 2.26 11 K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 44,525,443.80 2.97 12 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 9,921,505.13 0.66 13 M 綜合類(lèi) 83,579,955.24 5.58 合計(jì) 1,151,619,510.61 76.90 (二)債券(不包括國(guó)債)合計(jì) 截止2003年6月30日,基金持有債券市值(不含應(yīng)收利息) 2,154,573.60元,占基金資產(chǎn)凈值的0.14%。 (三)國(guó)債、貨幣資金合計(jì) 截止2003年6月30日,基金持有的國(guó)債市值(不含應(yīng)收利息)及貨幣資金合計(jì)為338,622,176.19元,占基金資產(chǎn)凈值的22.61%。
三、基金投資前十名股票明細(xì) 序號(hào) 股票名稱 市值(元) 市值占凈值的比例(%) 1 招商銀行 47,932,276.00 3.20 2 中國(guó)聯(lián)通 44,161,594.82 2.95 3 浦發(fā)銀行 33,899,821.23 2.26 4 寶鋼股份 31,626,316.33 2.11 5 中國(guó)石化 25,899,937.58 1.73 6 民生銀行 24,875,150.00 1.66 7 哈藥集團(tuán) 24,038,053.40 1.61 8 上海汽車(chē) 22,232,207.36 1.48 9 四川長(zhǎng)虹 18,118,923.35 1.21 10 上港集箱 15,945,465.30 1.06 四、報(bào)告附注 (一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法 本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。 (二)本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%的股票。 (三)截止2003年6月30日,本基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購(gòu)款、待攤費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額5,239,399.46元,與股票市值、國(guó)債市值、貨幣資金及其他債券市值相加后等于基金資產(chǎn)凈值。 (四)本基金指數(shù)投資組合包括上證180指數(shù)成份股、7月1日計(jì)入上證180指數(shù)的新成份股和市值配售未上市的新股和現(xiàn)金,共198只股票。截止2003年6月30日,指數(shù)投資組合凈值1,173,175,878.11元,占基金資產(chǎn)凈值的比重為78.34%。 本基金指數(shù)投資組合的評(píng)價(jià)基期為本基金法定建倉(cāng)期結(jié)束日,即2003年6月15日。從2003年6月15日至2003年6月30日,上證180指數(shù)漲幅為-4.85%,本基金指數(shù)投資組合漲幅為-4.41%,指數(shù)投資相對(duì)收益率為0.44%,評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.06%。 注：1、擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評(píng)價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度,該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)。 2、指數(shù)投資相對(duì)收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值。 3、由于業(yè)內(nèi)尚沒(méi)有指數(shù)基金的統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),類(lèi)似的評(píng)價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國(guó)際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法。
天同基金管理有限公司
2003年7月17日