萬(wàn)家保本增值證券投資基金（原天同保本增值證券投資基金）2005年年度報(bào)告摘要
基金管理人： 萬(wàn)家基金管理有限公司
(原天同基金管理有限公司)
基金托管人： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
【重要提示】
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。王曉冬董事因故未參加本次會(huì)議。
基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年3月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。
一、基金簡(jiǎn)介
（一）基金產(chǎn)品概況
基金名稱 萬(wàn)家保本增值證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家保本增值
交易代碼 161902
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2004年9月28日
期末基金份額總額 1,329,761,886.14份
投資目標(biāo) 本基金在確保保本周期到期時(shí)本金安全的基礎(chǔ)上，在精確控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
投資策略 本基金的投資策略采用CPPI與TIPP相結(jié)合的動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合保險(xiǎn)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 與保本周期同期限的３年期銀行定期存款稅后收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為保本基金，為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
（二）基金管理人
名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
注冊(cè)及辦公地址：上海浦東源深路273號(hào)
郵政編碼：200135
網(wǎng)址：http://dmetin.cn
法定代表人：柳亞男
總經(jīng)理：張健（代）
信息披露負(fù)責(zé)人：吳濤
聯(lián)系電話：021-68644577轉(zhuǎn)
傳真：021-68531888
電子郵件：wut@ttasset.com
(三) 基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
注冊(cè)及辦公地址：北京市復(fù)興路甲23 號(hào)
法定代表人：楊明生
成立日期：1979 年2 月（恢復(fù)）
組織形式：國(guó)有獨(dú)資
注冊(cè)資本：1338.65 億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
信息披露負(fù)責(zé)人：李芳菲
聯(lián)系電話：010－68424199
傳真：010－68424181
電子郵箱：lifangfei＠abchina.com
（四）信息披露媒體
本基金年度報(bào)告摘要刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》；本基金年度報(bào)告正文登載于基金管理人網(wǎng)站：http://dmetin.cn；本基金年度報(bào)告原件置于上海市源深路273號(hào)基金管理人辦公場(chǎng)所。
二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2005年度 2004年9月28日至2004年12月31日
本期基金凈收益 109,413,025.51 16,759,612.13
加權(quán)平均基金份額本期凈收益 0.0678 0.0077
期末可供分配基金收益 43,154,001.62 14,366,226.90
期末可供分配基金份額收益 0.0325 0.0069
期末基金資產(chǎn)凈值 1,372,915,887.76 2,085,623,188.50
期末基金份額凈值 1.0325 1.0069
基金加權(quán)平均凈值收益率 6.66％ 0.76%
本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 6.55％ 0.69%
基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 7.29％ 0.69%
上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
（二） 基金凈值表現(xiàn)
1、萬(wàn)家保本增值基金歷史各時(shí)間段凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表
階段 凈值增長(zhǎng)率（1） 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)-(3) (2)-(4)
過(guò)去3個(gè)月 1.16% 0.10% 0.65% 0.00% 0.51% 0.10%
過(guò)去6個(gè)月 2.28% 0.09% 1.30% 0.00% 0.98% 0.09%
過(guò)去一年 6.55% 0.09% 2.59% 0.00% 3.96% 0.09%
自基金合同生效起至今 7.29% 0.09% 3.23% 0.00% 4.06% 0.09%
基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率=與保本周期同期限的3年期銀行定期存款稅后收益率
2、萬(wàn)家保本增值基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
萬(wàn)家保本增值基金成立于2004年9月28日，歷史走勢(shì)比較圖的時(shí)間區(qū)間為：2004年9月28日到2005年12月31日。該期間萬(wàn)家保本增值基金的凈值增長(zhǎng)率為7.29%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的增長(zhǎng)率為3.23%，基金凈值表現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)4.06%。
注：
按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)已達(dá)到基金合同約定的投資比例限制。本基金在基金合同中有以下投資比例限制：1）本基金投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%；2）本基金持有一家公司的股票，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%； 3）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過(guò)該證券的10%。
3、 萬(wàn)家保本增值基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)歷年收益率對(duì)比圖
萬(wàn)家保本增值基金成立于2004年9月28日，歷年收益率比較圖的時(shí)間區(qū)間為：2004年9月28日到2005年12月31日。2004年，萬(wàn)家保本增值基金的凈值增長(zhǎng)率為0.69%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的增長(zhǎng)率為0.62%；2005年全年，萬(wàn)家保本增值基金的凈值增長(zhǎng)率為6.55%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的增長(zhǎng)率為2.59%。
（三）收益分配情況
年度 每10份基金份額分紅數(shù) 備注
2005年 0.390
合計(jì) 0.390
三、基金管理人報(bào)告
（一）基金管理人及基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
萬(wàn)家基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]44號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為天同證券有限責(zé)任公司、上海久事公司、湖南湘泉集團(tuán)有限公司，注冊(cè)地為上海，注冊(cè)資本為1億元人民幣。目前管理三只開(kāi)放式基金，分別為萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家保本增值證券投資基金和萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金。
基金經(jīng)理：孫海波，男 ，1970年2月生 ，南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，先后工作于泰康人壽保險(xiǎn)公司、光大證券有限責(zé)任公司，曾擔(dān)任泰康人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)管理部主管、光大證券投資銀行北方總部高級(jí)經(jīng)理、證券投資部投資經(jīng)理、債券投資部副總經(jīng)理等職。2004年5月加入萬(wàn)家基金管理公司，負(fù)責(zé)固定收益投資研究工作，現(xiàn)擔(dān)任萬(wàn)家保本增值基金基金經(jīng)理。
（二）遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒(méi)有損害基金持有人利益的行為。
（三）基金經(jīng)理工作報(bào)告
截至2005年12月31日，萬(wàn)家保本基金累計(jì)凈值1.0715元，2005全年凈值增長(zhǎng)率6.55％，超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)3.96％，同期上證綜指下跌8.33%。
2005年中國(guó)股票市場(chǎng)是大變革的一年，從新股詢價(jià)制度正式實(shí)施開(kāi)始，到股權(quán)分置全面展開(kāi)，金融創(chuàng)新推出權(quán)證等新的交易品種，股票市場(chǎng)在制度重構(gòu)中走出了震蕩筑底的弱市行情?；仡?5年的股票投資，基金管理小組堅(jiān)持價(jià)值投資理念，始終以公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利穩(wěn)定性、品牌價(jià)值、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壟斷性地位、穩(wěn)定成長(zhǎng)性、持續(xù)盈利能力等指標(biāo)優(yōu)選股票，建立股票投資組合。按照基金合同，行業(yè)配置以公用事業(yè)類股票為主，在機(jī)場(chǎng)、高速公路、能源電力等行業(yè)配置比例較大，除公用事業(yè)相關(guān)行業(yè)股票外，堅(jiān)持優(yōu)選個(gè)股，充分考量公司的壟斷地位、安全邊際、成長(zhǎng)性及全球視角下的估值比較，結(jié)合全球范圍內(nèi)能源、原材料價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控下部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，先后投資于煤炭、化工、化肥、鋼鐵、金融、電子、通訊、食品飲料等行業(yè)中估值有吸引力的公司，取得了穩(wěn)定的投資收益。在組合保險(xiǎn)策略的運(yùn)用上，以CPPI為主，合理控制風(fēng)險(xiǎn)放大倍數(shù)，保證基金凈值穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2005年債券市場(chǎng)在"寬貨幣、緊信貸"資金面支持及通脹預(yù)期減弱的市場(chǎng)環(huán)境下走出單邊向上的火爆的行情，收益率曲線整體大幅下移。本基金管理組運(yùn)用積極的久期管理策略進(jìn)行債券投資，投資的品種絕大部分為銀行間金融債、國(guó)債及央行票據(jù)，持有期收益率達(dá)到較高水平?；仡櫲辏?、二季度適當(dāng)加大了久期，組合久期一直保持在3左右，三季度買入并持有與保本周期相匹配的債券，根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)的合理判斷，運(yùn)用免疫策略規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)跨市場(chǎng)套利操作增加收益，四季度債券市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩行情，維持原有債券組合，增加了短期融資券的投資。
展望06年，全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍將保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨石油、上游原材料價(jià)格繼續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，但美國(guó)、日本、歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體仍將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，給國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)較好的外部環(huán)境。06年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，但擴(kuò)張性因素還將保持，民間投資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等擴(kuò)張性因素不會(huì)使我們的經(jīng)濟(jì)大幅回落，另一方面，部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、能源和交通等瓶頸產(chǎn)業(yè)存在過(guò)多行政干預(yù)、進(jìn)出口增速放緩、銀行金融風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等宏觀經(jīng)濟(jì)中不確定因素也值得關(guān)注。對(duì)于股票投資，我們堅(jiān)持價(jià)值投資理念，發(fā)掘顯現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值的、盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)或經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)的個(gè)股機(jī)會(huì)。
（四）內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告
2005年，基金管理人內(nèi)部監(jiān)察工作以確保基金管理人按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)為重點(diǎn)，不斷完善監(jiān)察稽核體系。監(jiān)察稽核部門根據(jù)獨(dú)立、客觀、公正的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)與有關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通并向管理層報(bào)告，定期出具監(jiān)察報(bào)告。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人為防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和受托資產(chǎn)的安全完整，主要做了以下工作：
1、努力促進(jìn)公司風(fēng)控文化的建設(shè)
本年度，從完善投資交易日常監(jiān)控、強(qiáng)調(diào)數(shù)量化分析對(duì)基金投資的支持以及培養(yǎng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)控制等方面入手開(kāi)展工作。投資交易日常監(jiān)控系統(tǒng)方面，公司對(duì)投資交易風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，將法律法規(guī)、基金合同及公司內(nèi)部管理規(guī)定能夠定量控制的全部在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置，自動(dòng)出具監(jiān)察日?qǐng)?bào)，提高了投資交易日常監(jiān)控的控制能力、靈敏度和準(zhǔn)確性。具有公司特色的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（XRISK SUITE）本年度運(yùn)轉(zhuǎn)良好并得到不斷完善，已經(jīng)成為管理日?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)的有力工具。為努力完善公司內(nèi)部控制體系，在公司內(nèi)部樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先的經(jīng)營(yíng)理念，公司及時(shí)組織全體員工學(xué)習(xí)新頒布的法律法規(guī)，修訂內(nèi)部管理制度，整體風(fēng)控意識(shí)得到明顯提高。各業(yè)務(wù)部門逐步認(rèn)可接受了監(jiān)察稽核工作強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)支持，共同防范風(fēng)險(xiǎn)的工作理念，形成了業(yè)務(wù)問(wèn)題事前咨詢、征求監(jiān)察稽核部門意見(jiàn)的工作程序。
2、嚴(yán)格按照年度監(jiān)察稽核計(jì)劃開(kāi)展工作
2005年，公司對(duì)前期監(jiān)察稽核工作情況進(jìn)行了總結(jié)，提出了自查、檢查相結(jié)合和加大稽核深度為原則的年度監(jiān)察稽核工作思路。在具體實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行年度監(jiān)察稽核計(jì)劃，堅(jiān)決貫徹既定的工作原則，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的合規(guī)性，不斷提高對(duì)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控能力。根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于發(fā)布〈證券投資基金管理公司監(jiān)察稽核報(bào)告內(nèi)容與格式指引（試行）〉的通知》，公司督察長(zhǎng)組織監(jiān)察稽核部等部門進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入研究，圍繞檢查內(nèi)容組織各部門對(duì)檢查項(xiàng)目進(jìn)行研討，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的崗位風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，根據(jù)公司工作實(shí)際情況補(bǔ)充完善監(jiān)察稽核項(xiàng)目表檢查內(nèi)容，補(bǔ)充監(jiān)察稽核項(xiàng)目表檢查條目30條，取得了較好效果。
3、公司成立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)
2005年，公司在原風(fēng)險(xiǎn)控制小組基礎(chǔ)上成立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，公布了公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)工作制度。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)專項(xiàng)負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理事務(wù)，委員會(huì)成員為公司基金投資、市場(chǎng)營(yíng)銷、新產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)保障、綜合管理、人力資源及監(jiān)察稽核方面的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，使公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)更加完善，風(fēng)險(xiǎn)控制的工作效率大大提高。
四、基金托管人報(bào)告
在托管萬(wàn)家保本增值證券投資基金的過(guò)程中，本基金托管人--中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《萬(wàn)家保本增值證券投資基金合同》、《萬(wàn)家保本增值證券投資基金托管協(xié)議》的約定，對(duì)萬(wàn)家保本增值證券投資基金管理人-萬(wàn)家基金管理有限公司2005年1月1日至2005年12月31日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒(méi)有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。
本托管人認(rèn)為，萬(wàn)家基金管理有限公司在萬(wàn)家保本增值證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。
本托管人認(rèn)為，萬(wàn)家基金管理有限公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的萬(wàn)家保本增值證券基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部
2006年 03月16日
五、審計(jì)報(bào)告
上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)了本基金2005年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2005年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表和基金凈值變動(dòng)表，并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師林東模、馮家俊出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（滬眾會(huì)字(2006)第1520號(hào)）。
六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
（一）基金會(huì)計(jì)報(bào)表
1．2005年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表
單位：人民幣元
附注 年末數(shù) 年初數(shù)
資 產(chǎn)
銀行存款 44,714,680.37 60,678,937.07
清算備付金 4,445,588.90 300,000.00
交易保證金 460,000.00 300,000.00
應(yīng)收證券交易清算款 86,666,593.73 49,496,605.13
應(yīng)收股利 - -
應(yīng)收利息 (1) 24,051,803.65 17,235,843.46
應(yīng)收申購(gòu)款 - -
其他應(yīng)收款 - -
股票投資市值 135,876,797.91 93,783,899.92
其中：股票投資成本 140,365,301.06 96,494,396.98
債券投資市值 1,284,405,511.23 1,805,688,688.58
其中：債券投資成本 1,283,488,411.74 1,804,718,887.14
投資權(quán)證 - -
其中：權(quán)證投資成本 - -
買入返售證券 - 99,000,000.00
待攤費(fèi)用 (2) 419,418.52 -
資產(chǎn)總計(jì) 1,581,040,394.31 2,126,483,974.16
負(fù)債及持有人權(quán)益
負(fù)債
應(yīng)付證券清算款 2,633,487.74 -
應(yīng)付贖回款 3,515,889.76 37,487,268.28
應(yīng)付贖回費(fèi) 12,493.13 133,883.16
應(yīng)付管理人報(bào)酬 1,407,145.19 2,232,602.86
應(yīng)付托管費(fèi) 234,524.22 372,100.48
應(yīng)付傭金 (4) 130,691.59 444,060.53
應(yīng)付利息 52,931.52 -
應(yīng)付收益 - -
未交稅金 (14) - -
其他應(yīng)付款 (5) 37,343.40 -
賣出回購(gòu)證券款 200,000,000.00 -
短期借款 - -
預(yù)提費(fèi)用 (6) 100,000.00 190,870.35
其他負(fù)債 - -
負(fù)債合計(jì) 208,124,506.55 40,860,785.66
持有人權(quán)益：
實(shí)收基金 (7) 1,329,761,886.14 2,071,256,961.60
未實(shí)現(xiàn)利得 (8) -4,168,430.17 -1,548,971.65
未分配收益 47,322,431.79 15,915,198.55
持有人權(quán)益合計(jì) 1,372,915,887.76 2,085,623,188.50
2005年末基金份額凈值：1.0325元
負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì) 1,581,040,394.31 2,126,483,974.16
2．2005年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
一、收入
1、股票差價(jià)收入 (9) -903,917.25 1,871,868.62
2、債券差價(jià)收入 (10) 57,305,602.23 1,687,056.54
3、權(quán)證差價(jià)收入 3,312,850.46 -
4、債券利息收入 59,123,228.54 15,214,790.59
5、存款利息收入 745,536.59 1,530,406.54
6、股利收入 1,471,845.08 -
7、買入返售證券收入 2,764,492.13 2,358,326.04
8、其他收入 (11) 12,544,266.35 2,492,850.29
收入合計(jì) 136,363,904.13 25,155,298.62
二、費(fèi)用
1、基金管理人報(bào)酬 19,811,901.09 6,772,756.54
2、基金托管費(fèi) 3,301,983.48 1,128,792.77
3、賣出回購(gòu)證券支出 3,254,361.11 280,749.63
4、利息支出 - -
5、其他費(fèi)用 (12) 582,632.94 213,387.55
其中：上市年費(fèi) - -
信息披露費(fèi) 349,711.13 90,870.35
審計(jì)費(fèi)用 100,000.00 100,000.00
費(fèi)用合計(jì) 26,950,878.62 8,395,686.49
三、基金凈收益 109,413,025.51 16,759,612.13
加：未實(shí)現(xiàn)利得 -1,830,708.04 -1,740,695.62
四、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 107,582,317.47 15,018,916.51
3．2005年度基金凈值變動(dòng)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
一、期初基金凈值 2,085,623,188.50 2,193,790,610.57
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
基金凈收益 109,413,025.51 16,759,612.13
未實(shí)現(xiàn)利得 -1,830,708.04 -1,740,695.62
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) 107,582,317.47 15,018,916.51
三、本期基金單位交易
基金申購(gòu)款 - -
基金贖回款 754，312，097.85 123,186,338.58
基金單位交易產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) -754，312，097.85 -123,186,338.58
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) 65，977，520.36 -
五、期末基金凈值 1,372,915,887.76 2,085,623,188.50
4．2005年度基金收益分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
本期基金凈收益 109,413,025.51 16,759,612.13
加：期初基金凈收益 15,915,198.55 -
加：本期損益平準(zhǔn)金 -12,028,271.91 -844,413.58
可供分配基金凈收益 113,299,952.15 15,915,198.55
減：本期已分配基金凈收益 65，977，520.36 -
期末基金凈收益 47,322,431.79 15,915,198.55
（二）會(huì)計(jì)報(bào)表附注
1、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更
本基金年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)除下述變更外與上一年度會(huì)計(jì)相一致。
（1）增加有關(guān)權(quán)證投資的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)
權(quán)證包括上市交易的權(quán)證和未上市交易的權(quán)證。上市交易的權(quán)證按估值日該權(quán)證在證券交易所的收盤價(jià)計(jì)算；該日無(wú)交易的權(quán)證，以最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)計(jì)算。未上市交易的權(quán)證，由基金管理人和托管人綜合考慮市場(chǎng)情況、標(biāo)的股票價(jià)格、履約價(jià)格、剩余期限、市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)等因素，按照最能反映權(quán)證公允價(jià)值的價(jià)格估值。實(shí)際成本與估值的差異計(jì)入"未實(shí)現(xiàn)利得"科目。
獲贈(zèng)權(quán)證（包括配股權(quán)證）在確認(rèn)日按持有的股數(shù)及獲贈(zèng)比例計(jì)算并記錄增加的權(quán)證數(shù)量。
買入權(quán)證于成交日確認(rèn)為權(quán)證投資，權(quán)證投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬。
賣出權(quán)證于成交日確認(rèn)權(quán)證差價(jià)收入，出售權(quán)證的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法逐日結(jié)轉(zhuǎn)。
權(quán)證差價(jià)收入于賣出權(quán)證成交日按賣出權(quán)證成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
（2）增加因股權(quán)分置改革而獲得非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的會(huì)計(jì)政策
因股權(quán)分置改革而獲得非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，按照獲得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額沖減股票投資成本。
2、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易
(1)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
萬(wàn)家基金管理有限公司 基金管理人,發(fā)起人，基金銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 基金托管人，基金代銷機(jī)構(gòu)
天同證券有限責(zé)任公司 基金管理人股東，基金代銷機(jī)構(gòu)
上海久事公司 基金管理人股東
湖南湘泉集團(tuán)有限公司 基金管理人股東
國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司 基金擔(dān)保人
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司 基金注冊(cè)與登記過(guò)戶人
(2) 通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
2005年本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行交易
(3)關(guān)聯(lián)方報(bào)酬
a、基金管理人報(bào)酬
支付基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日的基金資產(chǎn)凈值1.2%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。
計(jì)算公式為：日基金管理費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 × 1.2% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2005年需支付基金管理費(fèi)19,811,901.09元。
本基金在2004年需支付基金管理費(fèi)6,772,756.54元。
b、基金托管費(fèi)
支付基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值0.2%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。
計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 × 0.2% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2005年需支付基金托管費(fèi)3,301,983.48元。
本基金在2004年需支付基金托管費(fèi)1,128,792.77元。
（4）與基金托管人通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的交易
2005年與基金托管人通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的交易
關(guān)聯(lián)方 債券成交金額 回購(gòu)成交金額 回購(gòu)利息收入 回購(gòu)利息支出
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 39,204,000.00 0.00 0.00 0.00
2004年與基金托管人通過(guò)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的交易
關(guān)聯(lián)方 債券成交金額 回購(gòu)成交金額 回購(gòu)利息收入 回購(gòu)利息支出
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 130,166,075.34 0.00 0.00 0.00
（5）基金各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
a、基金管理公司期末持有基金份額及占基金總份額的比例、報(bào)告期內(nèi)持有份額的變化、適用費(fèi)率
本報(bào)告期末基金管理公司未持有本基金份額
b、基金管理公司主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在期末持有基金份額及占基金總份額的比例
本報(bào)告期末基金管理公司主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)未持有本基金份額
（6）由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息?；鹜泄苋?005年12月31日保管的銀行存款余額及本會(huì)計(jì)期間產(chǎn)生的利息收入如下：
項(xiàng)目 金額 利息收入
銀行存款 44,714,680.37 612,558.73
清算備付金 4,445,588.90 127,972.02
開(kāi)放式基金銷售保證金 300,000.00 4,440.18
權(quán)證交易保證金 160,000.00 565.66
7、流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)
報(bào)告期末基金持有的因股權(quán)分置改革而暫時(shí)停牌的股票
股票代碼 股票名稱 數(shù)量 停牌日期 復(fù)牌日期 復(fù)牌開(kāi)盤單價(jià) 年末估值單價(jià) 年末估值總額
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 169,200 2005-12-20 2006-1-17 7.17 7.92 1,340,064.00
000531 穗恒運(yùn)Ａ 223,000 2005-12-23 2006-1-5 5.34 5.87 1,190,820.00
七、投資組合公告
(一)2005年12月31日基金資產(chǎn)組合情況
資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例（％）
股票 135,876,797.91 8 .59%
債券 1,284,405,511.23 81.24%
銀行存款和清算備付金合計(jì) 49,160,269.27 3.11%
買入返售證券 - -
應(yīng)收申購(gòu)款 - -
證券清算款 86,666,593.73 5.48%
其他資產(chǎn) 24,931,222.17 1.58%
資產(chǎn)合計(jì) 1,581,040,394.31 100.00%
(二)2005年12月31日按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采掘業(yè) - -
C 制造業(yè) 46,245,848.93 3.37%
C0 食品、飲料 8,900,911.14 0.65%
C1 紡織、服裝、皮毛 5,592,833.40 0.41%
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 - -
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 16,957,567.20 1.24%
C5 電子 - -
C6 金屬、非金屬 5,132,914.36 0.37%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 9,661,622.83 0.70%
C8 醫(yī)藥、生物制品 - -
C9 其他制造業(yè) - -
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 48,184,658.22 3.51%
E 建筑業(yè) 10,405,795.32 0.76%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 19,673,778.44 1.43%
G 信息技術(shù)業(yè) - -
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - -
J 房地產(chǎn)業(yè) - -
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 1,340,064.00 0.10%
M 綜合類 10,026,653.00 0.73%
合計(jì) 135,876,797.91 9.90%
(三)2005年12月31日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600642 G申能 2,752,868 15,250,888.72 1.11%
2 000027 深能源Ａ 2,145,474 14,481,949.50 1.05%
3 600033 福建高速 1,502,244 10,996,426.08 0.80%
4 600970 中材國(guó)際 672,209 10,405,795.32 0.76%
5 600708 G海博 2,754,575 10,026,653.00 0.73%
6 600900 G長(zhǎng)電 1,400,000 9,688,000.00 0.71%
7 600887 伊利股份 603,861 8,900,911.14 0.65%
8 600176 中國(guó)玻纖 1,831,045 8,569,290.60 0.62%
9 000618 吉林化工 1,625,635 8,388,276.60 0.61%
10 000726 魯泰Ａ 847,399 5,592,833.40 0.41%
投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票的明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。
(四)2005年股票投資組合的重大變動(dòng)
本期累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前二十名股票明細(xì)
股票代碼 股票名稱 累計(jì)買入金額 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
600900 G長(zhǎng)電 65,101,862.18 3.12%
600019 G寶鋼 50,348,912.62 2.41%
000792 鹽湖鉀肥 46,617,488.70 2.24%
600005 G武鋼 37,130,852.80 1.78%
600028 中國(guó)石化 33,770,380.78 1.62%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 33,388,069.67 1.60%
600036 招商銀行 32,612,053.58 1.56%
000027 深能源Ａ 27,846,459.65 1.34%
600011 華能國(guó)際 23,914,962.05 1.15%
600026 G中海 22,856,604.25 1.10%
600795 國(guó)電電力 21,586,391.94 1.04%
600033 福建高速 20,956,394.27 1.00%
600642 G申能 16,311,707.77 0.78%
000022 深赤灣Ａ 15,729,286.60 0.75%
600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 11,936,630.96 0.57%
600887 伊利股份 11,640,958.72 0.56%
000618 吉林化工 11,397,727.49 0.55%
600008 首創(chuàng)股份 11,142,693.98 0.53%
600050 中國(guó)聯(lián)通 10,603,160.51 0.51%
600970 中材國(guó)際 10,078,435.67 0.48%
本期累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前二十名股票明細(xì)
股票代碼 股票名稱 累計(jì)賣出金額 占期初基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
000792 鹽湖鉀肥 61,168,505.53 2.93%
600900 G長(zhǎng)電 58,598,257.70 2.81%
600026 G中海 48,255,131.45 2.31%
600019 G寶鋼 40,986,621.41 1.97%
600005 G武鋼 36,026,270.17 1.73%
600036 招商銀行 32,919,233.90 1.58%
600028 中國(guó)石化 32,431,543.93 1.56%
600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 29,803,231.43 1.43%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 29,555,229.37 1.42%
600033 福建高速 27,331,782.16 1.31%
600011 華能國(guó)際 22,376,184.39 1.07%
600795 國(guó)電電力 17,786,254.40 0.85%
000022 深赤灣Ａ 15,079,000.44 0.72%
600428 G中遠(yuǎn) 12,325,178.13 0.59%
000027 深能源Ａ 12,221,467.91 0.59%
600008 首創(chuàng)股份 11,843,280.02 0.57%
600050 中國(guó)聯(lián)通 10,959,617.27 0.53%
600002 齊魯石化 9,648,778.05 0.46%
600016 G民生 9,019,947.91 0.43%
600029 南方航空 8,353,984.63 0.40%
報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
買入股票的成本總額: 727,728,511.28
賣出股票的收入總額: 683,529,826.26
(五)2005年12月31日按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
國(guó)家債券投資 21,605,395.20 1.57%
央行票據(jù)投資 409,897,000.00 29.86%
企業(yè)債券投資 124,178,199.73 9.04%
金融債券投資 728,724,916.30 53.08%
可轉(zhuǎn)換債投資 - -
合計(jì) 1,284,405,511.23 93.55%
(六)2005年12月31日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
債券名稱 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
05國(guó)開(kāi)02 301,350,000.00 21.95%
04國(guó)開(kāi)15 265,945,683.68 19.37%
05央行票據(jù)08 200,000,000.00 14.57%
05央行票據(jù)34 100,000,000.00 7.28%
05興業(yè)銀行01 80,000,000.00 5.83%
(七) 2005年12月31日權(quán)證投資組合
2005年12月31日本基金無(wú)權(quán)證投資
(八) 投資組合報(bào)告附注
1、本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成
資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元)
開(kāi)放式基金銷售保證金 300,000.00
權(quán)證交易保證金 160,000.00
應(yīng)收利息 24,051,803.65
待攤費(fèi)用 419,418.52
合計(jì) 24,931,222.17
4、持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)表
本報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報(bào)告期內(nèi)獲得權(quán)證的數(shù)量、成本總額
本報(bào)告期內(nèi)，本基金因股權(quán)分置改革獲得權(quán)證的數(shù)量、成本總額
權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量 成本總額
580001 武剛JTB1 1,005,000.00 0.00
580999 武剛JTP1 1,005,000.00 0.00
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未因主動(dòng)投資持有權(quán)證。
八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)
基金份額持有人戶數(shù) 50,520
平均每戶持有的基金份額 26,321.49
機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額（及占總份額的比例） 99,282,342.83(7.47%)
個(gè)人投資者持有的基金份額（及占總份額的比例） 1,230,479,543.31(92.53%)
九、開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
2005年基金份額的變動(dòng)情況表
項(xiàng)目 份額
基金合同生效日基金份額總額 2,193,790,610.57
期初基金份額總額 2,071,256,961.60
期末基金份額總額 1,329,761,886.14
本期基金總申購(gòu)份額 -
本期基金總贖回份額 741,495,075.46
十、重要事項(xiàng)揭示
1、本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
2、經(jīng)基金管理人股東會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]17號(hào)文批準(zhǔn)?；鸸芾砣斯蓶|天同證券有限責(zé)任公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰尽?
出資轉(zhuǎn)讓完成后，本公司注冊(cè)資本不變，股東及出資比例為天同證券有限責(zé)任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集團(tuán)有限公司20%、張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?0%。相關(guān)工商變更登記手續(xù)正在辦理之中。
上述股權(quán)變更事項(xiàng)，基金管理人于2005年4月2日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布公告。
3、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2005】94號(hào)文核準(zhǔn)，基金管理人董事會(huì)決定聘任張健先生、朱順平先生為公司副總經(jīng)理,聘任甘世雄先生為公司督察長(zhǎng)。
上述事項(xiàng)，基金管理人于2005年6月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了公告。
4、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金部函〔2005〕173號(hào)文，2005年7月起，馬志剛先生不再擔(dān)任基金管理人總經(jīng)理，并由張健先生擔(dān)任公司代總經(jīng)理。
上述事項(xiàng)，基金管理人于2005年8月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了公告。
5、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字〔2006〕13號(hào)文批準(zhǔn)，基金管理人名稱由"天同基金管理有限公司"變更為"萬(wàn)家基金管理有限公司"；另經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金部批準(zhǔn)，本基金名稱由原"天同保本增值證券投資基金"更名為"萬(wàn)家保本增值證券投資基金"。
上述更名事項(xiàng)，基金管理人于2006年2月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了公告。
6、山東天同高圣投資管理有限公司訴基金管理人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，經(jīng)北京市第一中級(jí)人民法院和北京市高級(jí)人民法院兩級(jí)審理，已于2005年11月18日作出終審判決。根據(jù)該項(xiàng)判決，本公司所管理的基金的名稱中不再使用"天同"二字。
7、基金托管人的托管部門無(wú)重大人事變動(dòng)。
8、基金經(jīng)理人事變動(dòng)：
本基金基金經(jīng)理原為李源海、肖侃寧，2005年5月，基金管理人董事會(huì)免去肖侃寧基金經(jīng)理職務(wù)，增聘孫海波先生擔(dān)任基金經(jīng)理；2005年10月，基金管理人董事會(huì)免去李源海的基金經(jīng)理職務(wù)。
前述基金經(jīng)理更換事項(xiàng)，基金管理人分別于2005年5月28日和10月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布公告。
9、本報(bào)告期內(nèi)基金的投資組合策略沒(méi)有重大改變。
10、本基金的收益分配事項(xiàng)：
（1）2005年2月3日，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)，萬(wàn)家保本增值證券投資基金對(duì)基金份額持有人分配紅利，每10份基金份額分配紅利0.13元。
（2）2005年4月14日，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)，萬(wàn)家保本增值證券投資基金對(duì)基金份額持有人分配紅利，每10份基金份額分配紅利0.13元。
（3）2005年9月26日，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí)，萬(wàn)家保本增值證券投資基金對(duì)基金份額持有人分配紅利，每10份基金份額分配紅利0.13元。
11、本基金自2004年9月28日（基金合同生效日）起聘請(qǐng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金提供審計(jì)服務(wù)。本基金2005年度需支付審計(jì)費(fèi)100,000.00元。
12、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員未有受到監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。
13、基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況：
本基金管理人根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基字[1998]29號(hào)）的有關(guān)規(guī)定要求及本基金管理人選擇券商的標(biāo)準(zhǔn)（通過(guò)比較多家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、研究水平），擇定從以下證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)租用基金交易專用席位：國(guó)泰君安證券、中國(guó)銀河證券、海通證券、東方證券。
本報(bào)告期內(nèi)，各席位券商股票、國(guó)債及回購(gòu)交易和傭金情況如下：
（1）股票交易情況與傭金情況：
序 券商名稱 股票交易量 占交易量比例 傭金 占傭金總量比例
號(hào)
1 海通證券 121,365,383.85 8.69% 96,326.55 9.16%
2 銀河證券 588,772,138.15 42.17% 435,154.59 41.37%
3 東方證券 372,334,722.75 26.67% 285,939.11 27.18%
4 國(guó)泰君安 313,686,512.79 22.47% 234,444.91 22.29%
合計(jì) 1,396,158,757.54 100.00% 1,051,865.16 100.00%
（2）債券及回購(gòu)交易情況：
序號(hào) 券商名稱 債券交易量 占交易量比例 回購(gòu)交易量 占交易量比例
1 海通證券 6,218,255.00 2.93% 313,000,000.00 3.96%
2 銀河證券 5,655,628.20 2.67% 3,557,600,000.00 44.99%
3 東方證券 134,365,130.50 63.41% 1,817,800,000.00 22.99%
4 國(guó)泰君安 65,650,188.20 30.98% 2,218,600,000.00 28.06%
合計(jì) 211,889,201.90 100.00% 7,907,000,000.00 100.00%
十一、備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)萬(wàn)家保本增值證券投資基金發(fā)行及募集的文件。
2、《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》。
3、《萬(wàn)家保本增值證券投資基金托管協(xié)議》。
4、萬(wàn)家基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程。
5、本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的基金凈值、季度報(bào)告、更新招募說(shuō)明書(shū)及其他臨時(shí)公告。
6、萬(wàn)家保本增值證券投資基金2005年年度報(bào)告原文。
查閱地點(diǎn)：上海市源深路273號(hào)
網(wǎng)址：http://dmetin.cn
萬(wàn)家基金管理有限公司
二00六年三月二十九日
附件：
萬(wàn)家保本基金2005年年度報(bào)告.pdf