重要提示
本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年3月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告財務(wù)資料已經(jīng)審計。上海眾華滬銀會計師事務(wù)所為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
第一章 基金簡介
（一）基金基本資料
1、基金名稱： 萬家貨幣市場證券投資基金
2、基金簡稱： 萬家貨幣
3、基金交易代碼: 519508
4、基金運作方式： 契約型開放式基金
5、基金合同生效日： 2006年5月24日
6、報告期末基金份額總額： 309,886,757.15份
7、基金合同存續(xù)期： 無
8、基金份額上市的證券交易所： 無
9、上市日期： 無
（二）基金產(chǎn)品說明
1、投資目標： 在力保本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動性的基礎(chǔ)上，為投資者提供資金的流動性儲備，并追求高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益
2、投資策略： 通過短期利率預(yù)期策略、類屬資產(chǎn)配置策略和無風險套利操作策略構(gòu)建投資組合，謀求在滿足流動性要求、控制風險的前提下，實現(xiàn)基金收益的最大化
3、業(yè)績比較基準： 一年期銀行定期存款稅后利率
4、風險收益特征： 本基金屬于證券投資基金中低風險、高流動性的品種，其預(yù)期風險和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金
（三）基金管理人
名稱： 萬家基金管理有限公司
信息披露負責人： 吳濤
聯(lián)系電話： 021－38619999
傳真： 021－38619888
電子郵箱： wut@wjasset.com
（四）基金托管人
名稱： 華夏銀行股份有限公司
信息披露負責人： 鄭鵬
聯(lián)系電話： 010-85238418
傳真： 010-85238680
電子郵箱： zhengpeng@hxb.com.cn
（五）信息披露
信息披露報紙名稱： 本基金年度報告摘要刊登于《中國證券報》
登載年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： http://dmetin.cn
基金年度報告置備地點： 上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓基金管理人辦公場所
第二章 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)
一、 主要財務(wù)指標
序號 項目 2006年5月24日（基金合同生效日）至2006年12月31日
1 本期凈收益 6,512,916.98
2 期末基金資產(chǎn)凈值 309,886,757.15
3 期末基金份額凈值 1.0000
4 本期凈值收益率 1.1460%
5 累計凈值收益率 1.1460%
注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額
提示：所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
二、 基金凈值表現(xiàn)
1、萬家貨幣市場基金歷史各時間段收益率與同期業(yè)績比較基準收益率比較：
階段 基金凈值收益率（1） 基金凈值收益率標準差（2） 比較基準收益率（3） 比較基準收益率標準差（4） (1)－(3) (2)－(4)
過去三個月 0.5042% 0.0015% 0.5081% 0.0000% -0.0039% 0.0015%
過去六個月 0.9590% 0.0026% 0.9873% 0.0003% -0.0283% 0.0023%
自基金合同生效起至今 1.1460% 0.0027% 1.1747% 0.0003% -0.0287% 0.0024%
基金業(yè)績比較基準收益率=1年期銀行定期存款稅后收益率
2、萬家貨幣市場基金自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比（2006年5月24日至2006年12月31日）
本基金合同于2006年5月24日生效，截至報告日本基金合同生效未滿一年，2006年度的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當年的實際存續(xù)期計算。
按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個月內(nèi)為建倉期，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同約定的投資比例要求。
三、基金收益分配情況
年 度 收益分配金額
2006年5月24日至2006年12月31日 6,512,916.98
第三章 管理人報告
第一節(jié)：基金管理人及基金經(jīng)理情況
一、 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗
萬家基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]44號文批準設(shè)立。公司股東為天同證券有限責任公司、上海久事公司、湖南湘泉集團有限公司，注冊地為上海，注冊資本為1億元人民幣。目前管理五只開放式基金，分別為萬家180指數(shù)證券投資基金、萬家保本增值證券投資基金、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金、萬家貨幣市場證券投資基金和萬家和諧增長混和型證券投資基金。
二、 基金經(jīng)理簡介
基金經(jīng)理：張旭偉，男，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，曾在招商證券股份有限公司從事投資管理、在東方證券有限公司從事固定收益投資工作，在東吳基金管理有限公司擔任基金經(jīng)理助理，2006年2月加入萬家基金管理有限公司。
第二節(jié)：對報告期內(nèi)基金運作的遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。
第三節(jié)：基金經(jīng)理工作報告
2006年的宏觀經(jīng)濟可以用高增長、低通脹、快升值來形容。GDP增長維持在高位，超過年初目標，消費比重略顯不足，經(jīng)濟增長對投資和進出口依賴大；CPI低位運行，前低后高，M1和M2的剪刀差在減少，年末M1反超M2；上半年信貸高增長導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資過度，但下半年宏觀調(diào)控使得上述指標得到了控制。銀行存貸差不斷升高，為股市和債券市場提供了源源不斷的資金。外匯儲備超萬億美金，人民幣升值幅度加快。
面對流動性泛濫，央行采取了前所未有的緊縮貨幣政策。短短一年之內(nèi)，央行2次加息，3次上調(diào)存款準備金率，4次發(fā)行定向央票。全年凈回籠1.2萬億資金，但央票的對沖力度在降低。
2006年債券市場的特征是流動性寬裕、收益率上升、信用風險爆發(fā)。大量的外匯占款導(dǎo)致了流動性泛濫，央行的緊縮政策導(dǎo)致了收益率上升，新股發(fā)行使回購利率階段性波動，受上海社保案牽連福禧等短融爆發(fā)信用風險。
面對上述市場特征，萬家貨幣基金做了相應(yīng)的對策。我們減持了企業(yè)債券和短期融資券，加大了浮息債和逆回購的投資比例，降低了持倉剩余期限。上述操作既保證了基金資產(chǎn)的較高的流動性，又提供了一個較高的收益率。
對于2007年的債券市場，我們判斷貨幣政策仍將從緊，微調(diào)存款準備金率將是央行的常態(tài)，警惕CPI過度上漲導(dǎo)致的加息，債券收益率和回購利率全年將緩慢上升。在投資策略上，本基金的債券資產(chǎn)配置將以央票、浮息債券和逆回購為主，維持基金資產(chǎn)的高流動性和安全性。通過把握新股發(fā)行節(jié)奏進行回購套利，控制組合平均剩余期限以降低利率風險，謹慎對待短期融資券的投資。
第四章 托管人報告
托管人聲明：在本報告期內(nèi)，基金托管部嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、其他有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。
報告期內(nèi)，基金管理人在投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用的開支等方面，嚴格遵守了基金法等有關(guān)法律法規(guī)、在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為。
本托管人依法對基金年度報告中財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容進行了核查、認為其真實、準確和完整。
第五章 審計報告
上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司審計了本基金2006年12月31日的資產(chǎn)負債表、2006年5月24日(基金成立日)至2006年12月31日止的經(jīng)營業(yè)績表和基金凈值變動表，并由注冊會計師沈蓉、馮家俊出具了無保留意見的審計報告（滬眾會字(2007)第1251號），請投資者注意閱讀。
第六章 財務(wù)會計報告
第一節(jié)：基金會計報表
一、 資產(chǎn)負債表
附注 2006年12月31日
資 產(chǎn)
銀行存款 （1） 3,481,006.15
清算備付金 273,027.09
應(yīng)收證券清算款 0.00
應(yīng)收利息 (2) 371,689.05
應(yīng)收申購款 1,230,272.00
其他應(yīng)收款 0.00
債券投資市值 154,929,098.17
其中：債券投資成本 154,929,098.17
買入返售證券 150,000,000.00
待攤費用 (3) 0.00
資產(chǎn)總計 310,285,092.46
負債及持有人權(quán)益
負債
應(yīng)付證券清算款 0.00
應(yīng)付贖回款 0.00
應(yīng)付贖回費 0.00
應(yīng)付管理人報酬 57,095.07
應(yīng)付托管費 5,696.44
應(yīng)付銷售服務(wù)費 43,253.79
應(yīng)付傭金 0.00
應(yīng)付利息 0.00
應(yīng)付收益 205,700.80
其他應(yīng)付款 (4) 42,950.93
賣出回購證券款 0.00
短期借款 0.00
預(yù)提費用 (5) 43,638.28
其他負債 0.00
負債合計 398,335.31
持有人權(quán)益：
實收基金 (6) 309,886,757.15
未實現(xiàn)利得 0.00
未分配收益 0.00
持有人權(quán)益合計 309,886,757.15
負債與持有人權(quán)益總計 310,285,092.46
二、 經(jīng)營業(yè)績表
項目 附注 2006年5月24日至2006年12月31日
一、收入
債券差價收入 (7) 1,073,429.78
債券利息收入 7,232,235.57
存款利息收入 361,147.59
買入返售證券收入 715,160.50
其他收入 (8) 254.47
收入合計 9,382,227.91
二、費用
基金管理人報酬 1,209,152.16
基金托管費 366,409.86
基金銷售服務(wù)費 916,024.31
賣出回購證券支出 143,580.63
其他費用 (9) 234,143.97
其中：信息披露費 28,638.28
審計費用 15,000.00
費用合計 2,869,310.93
三、基金凈收益 6,512,916.98
加：未實現(xiàn)利得 0.00
四、基金經(jīng)營業(yè)績 6,512,916.98
三、 收益分配表
項目 附注 2006年5月24日至2006年12月31日
本期基金凈收益 6,512,916.98
加：期初基金凈收益 0.00
加：本期損益平準金 0.00
可供分配基金凈收益 6,512,916.98
減：本期已分配基金凈收益 （10） 6,512,916.98
期末基金凈收益 0.00
四、 基金凈值變動表
項目 附注 2006年5月24日至2006年12月31日
一、期初基金凈值 2,437,395,340.44
二、本期經(jīng)營活動
基金凈收益 6,512,916.98
未實現(xiàn)利得 0.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈值變動數(shù) 6,512,916.98
三、本期基金單位交易
基金申購款 1,653,349,859.62
基金贖回款 3,780,858,442.91
基金單位交易產(chǎn)生的凈值變動數(shù) -2,127,508,583.29
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益產(chǎn)生的凈值變動數(shù) 6,512,916.98
五、期末基金凈值 309,886,757.15
第二節(jié)：年度會計報表附注
一、 本基金的基本情況
萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由基金發(fā)起人萬家基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2006】69號文批準，于2006 年5月24日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為2,437,395,340.44份基金份額。本基金的基金管理人為萬家基金管理有限公司，基金托管人為華夏銀行股份有限公司。
募集情況說明：基金募集期間2006年4月19日至2006年5月18日；募集資金總額2,436,682,283.56元；募集資金利息713,311.35元；驗資機構(gòu)名稱上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司。
二、 本基金遵守基本會計假設(shè)情況
本基金年度報告中會計報表的編制遵守基本會計假設(shè)。
三、 主要會計政策、會計估計及其變更
（一）編制基金會計報表所遵循的主要會計制度及其他有關(guān)規(guī)定：
本基金的會計報表按照《金融企業(yè)會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則》第2號《年度報告的內(nèi)容與格式》和《證券投資基金信息披露編報規(guī)則》第3號《會計報表附注的編制及披露》及基金合同的規(guī)定而編制。
（二）會計年度：
公歷1月1日至12月31日。本期會計報表的實際編制期間為2006年5月24日至2006年12月31日。
（三）記賬本位幣
本基金的記賬本位幣為人民幣。
（四）記賬基礎(chǔ)和計價原則
本基金的會計核算以權(quán)責發(fā)生制為記賬原則。債券投資采用攤余成本法計價，同時按公允價值進行估值監(jiān)控。除此之外，所有報表項目均以歷史成本計價。
（五）基金資產(chǎn)的估值原則
本基金計價采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計提收益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價計算基金資產(chǎn)凈值。
為了避免采用攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對基金持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果，基金管理人于每一計價日，采用市場利率和交易價格，對基金持有的計價對象進行重新評估，即“影子定價”。當“影子定價”確定的基金資產(chǎn)凈值與“攤余成本法”計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度的絕對值達到或超過0.25%時，基金管理人與基金托管人商定后應(yīng)根據(jù)風險控制的需要調(diào)整組合，其中，對于偏離度的絕對值達到或超過0.5%的情形，基金管理人應(yīng)編制并披露臨時報告。
如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行計價不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法計價。
（六）證券投資的成本計價方法
買入銀行間同業(yè)市場交易的債券于實際支付價款時確認為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部價款入賬，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨核算，不構(gòu)成債券投資成本。買入貼息債券無需單獨核算應(yīng)收利息。
賣出銀行間同業(yè)市場交易的債券于實際收到全部價款時確認債券差價收入。出售債券的成本按移動加權(quán)平均法于交割日結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）待攤費用的攤銷方法和攤銷期限
待攤費用按直線法在受益期內(nèi)平均攤銷。
（八）收入的確認和計量
銀行間同業(yè)市場交易的債券差價收入于實際收到全部價款時確認。債券差價收入按應(yīng)收取全部價款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費用的差額確認。
債券利息收入按債券票面價值與票面利率計算的金額扣除由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額，并根據(jù)買入債券時溢價與折價的攤銷數(shù)調(diào)整后的金額確認，在債券實際持有期內(nèi)逐日計提。
存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計提。
定期存款利息收入按存款的本金與協(xié)議利率逐日計提。
買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計提。
（九）費用的確認和計量
基金管理費按照前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費率逐日計提；
基金托管費按照前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費率逐日計提；
基金銷售服務(wù)費按照前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率逐日計提；
賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計提。
（十）基金的收益分配政策
每一基金份額享有同等分配權(quán)。基金收益分配方式為紅利再投資，每日進行收益分配。當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益，當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益。本基金的基金份額采用人民幣1.00 元的固定份額凈值交易方式，自基金合同生效日起每日將基金份額實現(xiàn)的基金凈收益分配給基金份額持有人,并按月結(jié)轉(zhuǎn)到基金份額持有人基金賬戶。
（十一）為處理對基金財務(wù)狀況及基金運作有重大影響的事項而采取的其他會計政策和會計估計
本期未發(fā)生為處理對基金財務(wù)狀況及基金運作有重大影響的事項而采取的其他會計政策和會計估計。
（十二）會計政策、會計估計變更的內(nèi)容、理由、影響數(shù)或影響數(shù)不能合理確定的理由
本期未發(fā)生會計政策和會計估計變更。
四、重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額
本期未發(fā)生重大會計差錯。
五、稅項
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、[2004]78號文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項規(guī)定如下：
① 以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。
② 基金買賣債券的差價收入，自2004年1月1日起繼續(xù)免征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
③對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時代扣代繳20%的個人所得稅。
六、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易
（一） 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
萬家基金管理有限公司 基金管理人、發(fā)起人、基金銷售機構(gòu)
華夏銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機構(gòu)
天同證券有限責任公司 基金管理人股東、基金代銷機構(gòu)
上海久事公司 基金管理人股東
湖南湘泉集團有限公司 基金管理人股東
中國證券登記結(jié)算有限公司 基金注冊與登記過戶人
（二） 關(guān)聯(lián)方交易
1、通過關(guān)聯(lián)方席位進行的交易
無
2、關(guān)聯(lián)方報酬
（1）基金管理人報酬
基金管理費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.33%的年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.33%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付。本基金在本報告期間應(yīng)支付基金管理費1,209,152.16元。
（2）基金托管人報酬
基金托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付。本基金在本報告期間應(yīng)支付基金托管費366,409.86元。
（3）銷售服務(wù)費
支付基金銷售機構(gòu)的基金銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計算，計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月底，按月支付。本基金在本報告期間應(yīng)支付基金銷售服務(wù)費916,024.31元。
3、由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入
本基金的活期銀行存款由基金托管人華夏銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業(yè)利率計息?；鹜泄苋擞?006年12月31日保管的活期銀行存款余額為3,481,006.15元。本會計期間由基金托管人保管的活期銀行存款產(chǎn)生的利息收入為360,570.65元。
4、與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易
本基金本報告期間與基金托管人通過銀行間同業(yè)市場進行的交易
單位：人民幣元
關(guān)聯(lián)方 債券成交金額 回購成交金額 回購利息收入 回購利息支出
華夏銀行股份有限公司 107,171,000.00 0.00 0.00 0.00
5、基金各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
（1）基金管理公司期末持有基金份額及占基金總份額的比例、報告期內(nèi)持有份額的變化、適用費率
本報告期末基金管理公司未持有本基金份額
（2）基金管理公司主要股東及其控制的機構(gòu)在期末持有基金份額及占基金總份額的比例
本報告期末基金管理公司主要股東及其控制的機構(gòu)未持有本基金份額
6、本期應(yīng)支付給各關(guān)聯(lián)方的銷售服務(wù)費
關(guān)聯(lián)方名稱 2006年度
萬家基金管理有限公司 404,211.19
華夏銀行股份有限公司 429,533.66
天同證券有限責任公司 2,056.33
上海久事公司 0.00
湖南湘泉集團有限公司 0.00
合 計 835,801.18
七、報告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)
本基金截至本報告期末未持有流通轉(zhuǎn)讓受限制的資產(chǎn)。
第七章：投資組合報告
一、 報告期末基金資產(chǎn)組合
資產(chǎn)組合 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（％）
債券投資 154,929,098.17 49.93%
買入返售證券 150,000,000.00 48.34%
其中：買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00 %
銀行存款和清算備付金合計 3,754,033.24 1.21%
其他資產(chǎn) 1,601,961.05 0.52%
合計： 310,285,092.46 100.00%
二、 報告期債券回購融資情況
序號 項 目 金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
1 報告期內(nèi)債券回購融資余額 2,555,640,000.00 3.30％
其中：買斷式回購融資 0.00 0.00％
2 報告期末債券回購融資余額 0.00 0.00 %
其中：買斷式回購融資 0.00 0.00 %
1、上表中報告期內(nèi)債券回購融資余額為報告期內(nèi)每日的融資余額的合計數(shù)，報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。
2、本報告期內(nèi)貨幣市場基金正回購的資金余額超過資產(chǎn)凈值的20%的情況:
本報告期內(nèi)本基金未發(fā)生正回購的資金余額超過資產(chǎn)凈值的20%的情況。
三、 基金投資組合平均剩余期限
1、投資組合平均剩余期限基本情況：
項 目 天 數(shù)
報告期末投資組合平均剩余期限 45
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 219
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 45
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限違規(guī)超過 180天的說明：
序號 發(fā)生日期 平均剩余期限（天） 原因 調(diào)整期
1 2006-5-26 200 市場波動 4個工作日
2 2006-5-29 219 市場波動
3 2006-5-30 209 市場波動
4 2006-5-31 196 市場波動
5 2006-6-30 185 市場波動 1個工作日
6 2006-8-17 189 巨額申購 1個工作日
7 2006-8-29 201 巨額贖回 1個工作日
2、期末投資組合平均剩余期限分布比例：
序號 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) 各期限負債占基金
資產(chǎn)凈值的比例(%)
1 30天以內(nèi) 65.73% 0.00%
2 30天(含)—60天 19.52% 0.00%
3 60天(含)—90天 0.00% 0.00%
4 90天(含)—180天 6.41% 0.00%
5 180天(含) —397天(含) 7.95% 0.00%
合計 99.61% 0.00%
四、 報告期末債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
1 國家債券 0.00 0.00%
2 金融債券 60,494,205.70 19.52%
其中：政策性金融債 60,494,205.70 19.52%
3 央行票據(jù) 69,791,357.13 22.52%
4 企業(yè)債券 24,643,535.34 7.95%
5 其他 0.00 0.00%
合計 154,929,098.17 50.00%
剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 0．00 0.00%
注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。
2、基金投資前十名債券明細
序號 債券名稱 債券數(shù)量(張) 成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值
比例(%)
自有投資 買斷式回購
1 04國開17 600,000 0 60,494,205.70 19.52%
2 06央行票據(jù)03 500,000 0 49,937,742.75 16.11%
3 06央行票據(jù)22 200,000 0 19,853,614.38 6.41%
4 06京能CP01 150,000 0 14,642,367.72 4.73%
5 06?；疌P01 100,000 0 10,001,167.62 3.23%
注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。
五、 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) 11
報告期內(nèi)偏離度的最高值 0.1118%
報告期內(nèi)偏離度的最低值 -0.3186%
報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1393%
六、 投資組合報告附注
1、基金計價方法說明
本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利率每日計提利息,并考慮其買入時的溢價和折價在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。
本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.00元。
2、本報告期內(nèi)，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本存在超過當日基金資產(chǎn)凈值20％的情況。
序號 發(fā)生日期 持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本占當日基金資產(chǎn)凈值的比例
1 2006-6-14 20.02%
2 2006-6-22 23.49%
3 2006-6-26 23.93%
4 2006-6-29 20.36%
5 2006-7-18 20.58%
6 2006-7-20 35.76%
7 2006-7-24 36.74%
8 2006-7-25 37.37%
9 2006-7-26 26.23%
10 2006-7-27 26.55%
11 2006-7-28 20.99%
3、本報告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序。
本報告期內(nèi)，本基金的投資決策嚴格按照基金合同和招募說明書的規(guī)定進行，所投資品種無超出基金合同規(guī)定范圍的情形，除本報告已經(jīng)列明的情形外，沒有需要特別說明和補充的內(nèi)容。
本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成
序號 其他資產(chǎn) 金額（元）
1 交易保證金 0.00
2 應(yīng)收證券清算款 0.00
3 應(yīng)收利息 371,689.05
4 應(yīng)收申購款 1,230,272.00
5 其他應(yīng)付款 0.00
6 待攤費用 0.00
7 其他 0.00
合 計 1,601,961.05
第八章：基金份額持有人情況
一、 報告期末基金份額持有人戶數(shù)
報告期末基金份額持有人戶數(shù)： 4,586
報告期末平均每戶持有的基金份額： 67,572.34
二、 報告期末基金份額持有人結(jié)構(gòu)
項目 數(shù)量 占總份額的比例
基金份額總額： 309,886,757.15
其中：機構(gòu)投資者持有的基金份額 254,553,638.70 82.14%
個人投資者持有的基金份額 55,333,118.45 17.86%
第九章：開放式基金份額變動情況
本基金份額變動情況如下：
單位：份
基金合同生效日的基金份額總額 2,437,395,340.44
本報告期期初基金份額總額 2,437,395,340.44
本報告期期間總申購份額 1,653,349,859.62
本報告期期間總贖回份額 3,780,858,442.91
本報告期期末基金份額總額 309,886,757.15
第十章：重大事件揭示
1、本報告期內(nèi)沒有召開基金份額持有人大會。
2、基金管理人住所及辦公地址變更：
2006年12月11日，基金管理人辦公地址由上海市浦東新區(qū)源深路273號變更為浦東新區(qū)福山路450號23樓，經(jīng)萬家基金管理公司2006年第2次臨時股東會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2007]27號文核準，本公司住所亦由上海市浦東新區(qū)源深路273號變更為浦東新區(qū)福山路450號23樓，上述事項，基金管理人分別于2006年12月5日和2007年2月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布了遷址公告和變更住所公告。
3、基金管理人董事及高管人員變動：
（1）經(jīng)萬家基金管理有限公司2006年第一次臨時股東會審議批準，公司股東會同意馬志剛先生、張建偉先生辭去董事職務(wù)，同意王曉冬女士、李方先生辭去獨立董事職務(wù)；選舉魯國鋒先生為公司董事，選舉吳育華先生為公司獨立董事。該項董事變動事宜，我公司已向中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局備案。
（2）經(jīng)萬家基金管理有限公司第一屆董事會第三十三次會議審議通過，同意朱順平先生由于個人原因辭去萬家基金管理有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。上述事項已報備中國證監(jiān)會及中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局。并于2006年12月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布了公告。
4、基金經(jīng)理變動：
經(jīng)萬家基金管理有限公司第一屆三十一次董事會審議通過,自2006年8月起，由張旭偉先生擔任本基金基金經(jīng)理，免去肖侃寧先生本基金基金經(jīng)理職務(wù)。上述事項我公司已向中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局備案，并于2006年8月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布了公告。
5、本報告期內(nèi)無涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。
6、本報告期內(nèi)基金的投資組合策略的變動情況：
本報告期內(nèi)無。
7、本報告期內(nèi)收益分配事項:
（1）2006年7月10日對本基金自2006年5月24日成立以來至2006年7月10日的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。
（2）自2006年8月起，本基金于每月10日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
8、本基金自2006年5月24日（基金合同生效日）起聘請上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司為本基金提供審計服務(wù)。本基金2006年度需支付審計費15,000.00元。
9、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機構(gòu)及其高級管理人員沒有受到監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。
10、基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況：
本基金根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于加強證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基字[1998]29號）的有關(guān)規(guī)定要求及本基金管理人選擇券商的標準（通過比較多家證券經(jīng)營機構(gòu)的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、研究水平），本基金管理人擇定從以下證券經(jīng)營機構(gòu)租用基金交易專用席位：民生證券有限責任公司。
本報告期內(nèi),債券回購交易及支付傭金情況:
券商名稱 席位
數(shù)量 債券回購成交金額 占成交
總額比例 支付傭金
民生證券有限責任公司 1 91,000,000.00 100% 0.00
合 計 1 91,000,000.00 100% 0.00
第十一章：備查文件
一、 備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會批準萬家貨幣市場證券投資基金發(fā)行及募集的文件。
2、《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》。
3、《萬家貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》。
4、萬家基金管理有限公司批準成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程。
5、本報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的基金凈值、季度報告、更新招募說明書及其他臨時公告。
6、萬家貨幣市場證券投資基金2006年年度報告原文。
二、 存放地點：
上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓
三、 查閱方式：投資者可于營業(yè)時間查閱，或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人萬家基金管理有限公司。
網(wǎng)址：dmetin.cn
萬家基金管理有限公司
2007年3月28日