萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（原天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金）2005年年度報告摘要
基金管理人： 萬家基金管理有限公司
(原天同基金管理有限公司)
基金托管人： 交通銀行股份有限公司
【重要提示】
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。王曉冬董事因故未參加本次會議。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年3月23日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報告財務(wù)資料已經(jīng)審計，上海眾華滬銀會計師事務(wù)所為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。
一、基金簡介
（一）基金產(chǎn)品概況
基金名稱 萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金
基金簡稱 萬家公用
交易代碼 161903
基金運(yùn)作方式 契約型上市開放式
基金合同生效日 2005年7月15日
期末基金份額總額 140,516,794.57份
基金份額上市的交易所 深圳證券交易所
上市交易的日期 2005年8月15日
投資目標(biāo) 本基金主要運(yùn)用增強(qiáng)型指數(shù)化投資方法，通過主要投資于國內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司所發(fā)行的股票，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資策略 本基金采用指數(shù)優(yōu)化投資方法，基于巨潮公用事業(yè)指數(shù)成份股的盈利狀況、分紅水平、價值評估等方面作為研究因素，實施指數(shù)增強(qiáng)投資管理，尋找高質(zhì)量的公用事業(yè)上市公司構(gòu)造股票投資組合，力求實現(xiàn)較高的當(dāng)期收益和穩(wěn)健的資本增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×巨潮公用事業(yè)指數(shù)收益率＋20%×同業(yè)存款利率
風(fēng)險收益特征 本基金是一只指數(shù)增強(qiáng)股票型基金，主要投資于國內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司股票，長期平均的預(yù)期風(fēng)險和收益高于混合型基金或債券型基金。
（二）基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
注冊及辦公地址：上海浦東源深路273號
郵政編碼：200135
網(wǎng)址：http://dmetin.cn
法定代表人：柳亞男
總經(jīng)理：張?。ù?br/> 信息披露負(fù)責(zé)人：吳濤
聯(lián)系電話：021-68644577轉(zhuǎn)
傳真：021-68531888
電子郵件：wut@ttasset.com
(三) 基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市仙霞路18號，郵政編碼：200336
辦公地址：上海市銀城中路188號，郵政編碼：200120
法定代表人：蔣超良
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：390.7億元
信息披露負(fù)責(zé)人：江永珍
聯(lián)系電話：021-58408846
（六）信息披露媒體
本基金年度報告摘要刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》；本基金年度報告正文登載于基金管理人網(wǎng)站：http://dmetin.cn；本基金年度報告原件置于上海市浦東新區(qū)源深路273號基金管理人辦公場所。
二、主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況
（一）主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) 2005年7月15日至2005年12月31日
本期基金凈收益 -1,417,542.70
加權(quán)平均基金份額本期凈收益 -0.0106
期末可供分配基金收益 -5,639,170.65
期末可供分配基金份額收益 -0.0401
期末基金資產(chǎn)凈值 137,920,145.52
期末基金份額凈值 0.9815
基金加權(quán)平均凈值收益率 -1.06%
本期基金份額凈值增長率 -1.85%
基金份額累計凈值增長率 -1.85%
上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
（二） 基金凈值表現(xiàn)
1、 萬家公用事業(yè)行業(yè)基金本報告期凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較列表
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)-(3) (2)-(4)
過去3個月 -2.00% 0.43% -2.46% 0.67% 0.46% -0.24%
自基金合同生效起至今 -1.85% 0.32% 1.86% 0.76% -3.71% -0.44%
基金業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率=80%×巨潮公用事業(yè)指數(shù)收益率＋20%×同業(yè)存款利率
2、萬家公用事業(yè)行業(yè)基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
萬家公用事業(yè)行業(yè)基金成立于2005年7月15日，歷史走勢比較圖的時間區(qū)間為：2005年7月15日到2005年12月31日。該期間，萬家公用事業(yè)行業(yè)基金的凈值增長率為-1.85%，業(yè)績比較基準(zhǔn)的增長率為1.86%，基金凈值表現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)-3.71%。由于該期間處于萬家公用事業(yè)行業(yè)基金的建倉期，股票資產(chǎn)的投資比例還沒有達(dá)到目標(biāo)要求，基金凈值增長率落后業(yè)績基準(zhǔn)相對較多。
注：
（1）本基金合同于2005年7月15日生效，截至報告日本基金合同生效未滿一年，并處于建倉期間，2005年度的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年的實際存續(xù)期計算。
（2）按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個月內(nèi)為建倉期，截至報告日本基金依然處于建倉期間。建倉期結(jié)束后，本基金應(yīng)該達(dá)到基金合同約定的投資比例限制，本基金在基金合同中有以下投資比例限制：1）基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10%； 2）本基金與本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%；3）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不得超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；4）本基金投資于現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；
3、萬家公用事業(yè)行業(yè)基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)歷年收益率對比圖
萬家公用事業(yè)行業(yè)基金成立于2005年7月15日，歷年收益比較圖的時間區(qū)間為：2005年7月15日到2005年12月31日。2005年，萬家公用事業(yè)行業(yè)基金的凈值增長率為-1.85%，業(yè)績比較基準(zhǔn)的增長率為1.86%。
（三）收益分配情況
報告期內(nèi)本基金無收益分配事項。
三、基金管理人報告
（一）基金管理人及基金經(jīng)理簡介
萬家基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]44號文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為天同證券有限責(zé)任公司、上海久事公司、湖南湘泉集團(tuán)有限公司，注冊地為上海，注冊資本為1億元人民幣。目前管理三只開放式基金，分別為萬家180指數(shù)證券投資基金、萬家保本增值證券投資基金和萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金。
基金經(jīng)理：蔡立輝，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，獲得了中國注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師（Certified Internal Auditor）專業(yè)資格，是國際內(nèi)部審計師聯(lián)合會個人會員，2003年通過CFA第一級考試。先后供職于鐵道部第四設(shè)計研究院運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)研究所、湖北省國際信托投資公司證券管理總部、國元證券有限責(zé)任公司研發(fā)中心和資產(chǎn)管理總部，2004年4月進(jìn)入萬家基金管理有限公司研究發(fā)展部從事公用事業(yè)行業(yè)研究，具有近五年證券投資和研究經(jīng)驗。
（二）對報告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。
（三）基金經(jīng)理工作報告
萬家公用事業(yè)行業(yè)基金于2005年7月15日宣告成立，截至2005年12月31日基金累計凈值0.9815元，同期巨潮公用事業(yè)100指數(shù)上漲了3.18％，上證綜指上漲了14.7％?；鸪闪⒑蟮慕肽陼r間里，股權(quán)分置改革無疑是影響證券市場的最大因素。股改過程中，舊的防御型投資策略遭到市場的拋棄，高對價、高成長的股票受到機(jī)構(gòu)投資者的青睞。公用事業(yè)中最重要的兩個子行業(yè)交通運(yùn)輸和電力由于成長性低于市場的預(yù)期，在2005年下半年表現(xiàn)不佳，在機(jī)構(gòu)投資者調(diào)倉的過程中股票價格大幅下跌，這也使得巨潮公用事業(yè)100指數(shù)在整個2005年下半年長期落后于上證綜指，并給我們的投資帶來了很大的困難。在投資的過程中，針對公用事業(yè)行業(yè)大多數(shù)股票在2004年～2005年已經(jīng)積累了較大漲幅的狀況，在建倉期內(nèi)我們堅持"穩(wěn)步建倉不追高"的策略，并且重點(diǎn)選擇具有提價預(yù)期的城市公交、水務(wù)、燃?xì)庑袠I(yè)公司以及估值水平相對較低的高速公路公司。這使基金凈值并沒有隨著巨潮公用事業(yè)100指數(shù)出現(xiàn)大幅下跌，但在年末上漲行情中漲幅也落后于巨潮公用事業(yè)100指數(shù)，由此給基金持有人造成了損失，我們在此表示誠摯的歉意。
展望2006年，我們對行情持樂觀態(tài)度。主要有以下幾點(diǎn)理由：連續(xù)四年調(diào)整后，市場整體估值水平已經(jīng)很低，股改平均10送3的預(yù)期已經(jīng)形成，再考慮到市場整體分紅水平超過1年定期存款利率，市場投資價值已經(jīng)比較明顯；股改后，影響市場最大的制度性缺陷得到糾正，最大的系統(tǒng)性風(fēng)險因素得到化解；從宏觀經(jīng)濟(jì)面來看，目前宏觀政策防通縮的任務(wù)更重，隨著煤電油運(yùn)的全面緩解，尤其是GDP得到修正后，過去對宏觀政策的解釋有可能改變，我們認(rèn)為明年的宏觀經(jīng)濟(jì)增長可能超出原先的預(yù)期；從上市公司業(yè)績的角度說，2005年有可能是低點(diǎn)，2006年部分周期性行業(yè)的公司有望出現(xiàn)拐點(diǎn)，這些從最近水泥、電解鋁等行業(yè)的公司業(yè)績反彈可見端倪；資金面一直比較寬松，QFII額度放寬，這些都為明年市場上漲創(chuàng)造了條件；恢復(fù)IPO后，市場注入了新的標(biāo)的，結(jié)束機(jī)構(gòu)投資者無票可投的尷尬局面，投資意愿會增強(qiáng)。
如果全年行情呈上漲態(tài)勢，期間有幾件事情可能是需要關(guān)注的：目前市場一般認(rèn)為在恢復(fù)IPO和再融資之前會有大跌，但如果預(yù)期高度一致，則大跌不一定發(fā)生。同時，市場在追逐新股之后，G股的投資價值有望得到新的認(rèn)識，則市場有望出現(xiàn)普漲。此外，QDII的步伐在加快，機(jī)構(gòu)投資者的選擇更多了。不過，隨著G股和H股價差的消除，QDII也沒有想像中可怕了。
在投資過程中，我們將堅持對公用事業(yè)成分股進(jìn)一步挖掘：首先，交通基礎(chǔ)設(shè)施類股票估值整體偏低，存在反彈機(jī)會。由于增速優(yōu)勢不明顯和大規(guī)模產(chǎn)能增加，機(jī)場、港口和高速公路在2005年下半年被機(jī)構(gòu)投資者大量拋售，估值水平急劇下降，目前已經(jīng)進(jìn)入合理的投資區(qū)間。機(jī)場、港口和高速公路會因國內(nèi)需求的高增長迅速提高新設(shè)施的使用率。一旦新項目盈利能力的不確定性消除后，股價會出現(xiàn)恢復(fù)性上漲；電力行業(yè)已經(jīng)成為潛在的產(chǎn)能過剩行業(yè)，對電力股的投資要更加謹(jǐn)慎。我們認(rèn)為G長電由于其獨(dú)特的地位，長期來看目前股價至少沒有被高估，一旦收購預(yù)期明朗有望獲得超額回報。對于火電股，我們重點(diǎn)選擇擁有大機(jī)組、上網(wǎng)電價高、機(jī)組區(qū)域布局合理的龍頭公司，我們認(rèn)為只要中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展勢頭不改，這些公司的盈利水平就有保障；資源提價目前仍沒有體現(xiàn)在相關(guān)上市公司業(yè)績上，這與水、氣類公司盈利模式的缺陷有關(guān)。我們注意到這些公司的盈利模式有逐漸改善的可能，投資機(jī)會還需要在對公司密切跟蹤的過程中捕捉。
（四）內(nèi)部監(jiān)察報告
2005年，基金管理人內(nèi)部監(jiān)察工作以確?；鸸芾砣税凑照\實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)為重點(diǎn)，不斷完善監(jiān)察稽核體系。監(jiān)察稽核部門根據(jù)獨(dú)立、客觀、公正的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時與有關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通并向管理層報告，定期出具監(jiān)察報告。
本報告期內(nèi)，本基金管理人為防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和受托資產(chǎn)的安全完整，主要做了以下工作：
1、努力促進(jìn)公司風(fēng)控文化的建設(shè)
本年度，從完善投資交易日常監(jiān)控、強(qiáng)調(diào)數(shù)量化分析對基金投資的支持以及培養(yǎng)全員參與風(fēng)險控制等方面入手開展工作。投資交易日常監(jiān)控系統(tǒng)方面，公司對投資交易風(fēng)險控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級，將法律法規(guī)、基金合同及公司內(nèi)部管理規(guī)定能夠定量控制的全部在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置，自動出具監(jiān)察日報，提高了投資交易日常監(jiān)控的控制能力、靈敏度和準(zhǔn)確性。具有公司特色的風(fēng)險管理系統(tǒng)（XRISK SUITE）本年度運(yùn)轉(zhuǎn)良好并得到不斷完善，已經(jīng)成為管理日常基金投資風(fēng)險的有力工具。為努力完善公司內(nèi)部控制體系，在公司內(nèi)部樹立內(nèi)控優(yōu)先的經(jīng)營理念，公司及時組織全體員工學(xué)習(xí)新頒布的法律法規(guī)，修訂內(nèi)部管理制度，整體風(fēng)控意識得到明顯提高。各業(yè)務(wù)部門逐步認(rèn)可接受了監(jiān)察稽核工作強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)支持，共同防范風(fēng)險的工作理念，形成了業(yè)務(wù)問題事前咨詢、征求監(jiān)察稽核部門意見的工作程序。
2、嚴(yán)格按照年度監(jiān)察稽核計劃開展工作
2005年，公司對前期監(jiān)察稽核工作情況進(jìn)行了總結(jié)，提出了自查、檢查相結(jié)合和加大稽核深度為原則的年度監(jiān)察稽核工作思路。在具體實施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行年度監(jiān)察稽核計劃，堅決貫徹既定的工作原則，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的合規(guī)性，不斷提高對公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)的監(jiān)控能力。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于發(fā)布〈證券投資基金管理公司監(jiān)察稽核報告內(nèi)容與格式指引（試行）〉的通知》，公司督察長組織監(jiān)察稽核部等部門進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入研究，圍繞檢查內(nèi)容組織各部門對檢查項目進(jìn)行研討，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的崗位風(fēng)險意識，根據(jù)公司工作實際情況補(bǔ)充完善監(jiān)察稽核項目表檢查內(nèi)容，補(bǔ)充監(jiān)察稽核項目表檢查條目30條，取得了較好效果。
3、公司成立風(fēng)險控制委員會
2005年，公司在原風(fēng)險控制小組基礎(chǔ)上成立風(fēng)險控制委員會，公布了公司風(fēng)險控制委員會工作制度。風(fēng)險控制委員會專項負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理事務(wù)，委員會成員為公司基金投資、市場營銷、新產(chǎn)品、運(yùn)營保障、綜合管理、人力資源及監(jiān)察稽核方面的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，使公司風(fēng)險管理的組織架構(gòu)更加完善，風(fēng)險控制的工作效率大大提高。
四、基金托管人報告
2005年全年，托管人在萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害基金持有人利益的行為。
2005年全年，萬家基金管理有限公司在萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費(fèi)用開支等問題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為?；鸸芾砣俗袷亓恕蹲C券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。
2005年全年，由萬家基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金的全年度報告中財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
五、審計報告
上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司審計了本基金2005年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2005年度的經(jīng)營業(yè)績表和基金凈值變動表，并由注冊會計師林東模、馮家俊出具了無保留意見的審計報告（滬眾會字(2006)第1518號）。
六、財務(wù)會計報告
（一）基金會計報表
1．2005年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表
單位：人民幣元
附注 年末數(shù) 年初數(shù)
資 產(chǎn)
銀行存款 91,863,341.00
清算備付金 4,573,464.71
交易保證金 312,500.00
應(yīng)收證券交易清算款 0.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 (1) 9,150.37
應(yīng)收申購款 0.00
其他應(yīng)收款 0.00
股票投資市值 80,486,610.09
其中：股票投資成本 80,246,500.32
債券投資市值 0.00
其中：債券投資成本 0.00
權(quán)證投資 0.00
權(quán)證投資成本 0.00
買入返售證券 0.00
待攤費(fèi)用 (2) 381,976.82
資產(chǎn)總計 177,627,042.99
負(fù)債及持有人權(quán)益
負(fù)債
應(yīng)付證券清算款 39,038,181.80
應(yīng)付贖回款 154,224.74
應(yīng)付贖回費(fèi) 581.24
應(yīng)付管理人報酬 69,829.30
應(yīng)付托管費(fèi) 10,742.98
應(yīng)付傭金 (4) 123,337.41
應(yīng)付利息 0.00
應(yīng)付收益 0.00
未交稅金 (14) 0.00
其他應(yīng)付款 (5) 250,000.00
賣出回購證券款 0.00
短期借款 0.00
預(yù)提費(fèi)用 (6) 60,000.00
其他負(fù)債 0.00
負(fù)債合計 39,706,897.47
持有人權(quán)益：
實收基金 (7) 140,516,794.57
未實現(xiàn)利得 (8) 3,042,521.60
未分配收益 -5,639,170.65
持有人權(quán)益合計 137,920,145.52
2005年末基金份額凈值：0.9815元
負(fù)債與持有人權(quán)益總計 177,627,042.99
2．2005年度經(jīng)營業(yè)績表
單位：人民幣元
項目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
一、收入
1、股票差價收入 (9) -2,923,974.99
2、債券差價收入 (10) 1,377,024.14
3、權(quán)證差價收入 0.00
4、債券利息收入 260,585.02
5、存款利息收入 502,931.11
6、股利收入 22,050.00
7、買入返售證券收入 133,426.00
8、其他收入 (11) 317,944.91
收入合計 -310,013.81
二、費(fèi)用
1、基金管理人報酬 792,956.58
2、基金托管費(fèi) 121,993.34
3、賣出回購證券支出 0.00
4、利息支出 0.00
5、其他費(fèi)用 (12) 192,578.97
其中：上市年費(fèi) 55,000.00
信息披露費(fèi) 68,023.18
審計費(fèi)用 60,000.00
費(fèi)用合計 1,107,528.89
三、基金凈收益 -1,417,542.70
加：未實現(xiàn)利得 240,109.77
四、基金經(jīng)營業(yè)績 -1,177,432.93
3．2005年度基金凈值變動表
單位：人民幣元
項目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
一、期初基金凈值 309,958,613.24
二、本期經(jīng)營活動
基金凈收益 -1,417,542.70
未實現(xiàn)利得 240,109.77
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈值變動數(shù) -1,177,432.93
三、本期基金單位交易
基金申購款 83,432,611.60
基金贖回款 -254,293,646.39
基金單位交易產(chǎn)生的凈值變動數(shù) -170,861,034.79
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益產(chǎn)生的凈值變動數(shù) 0.00
五、期末基金凈值 137,920,145.52
4．2005年度基金收益分配表
單位：人民幣元
項目 附注 本年數(shù) 上年數(shù)
本期基金凈收益 -1,417,542.70
加：期初基金凈收益 0.00
加：本期損益平準(zhǔn)金 -4,221,627.95
可供分配基金凈收益 -5,639,170.65
減：本期已分配基金凈收益 0.00
期末基金凈收益 -5,639,170.65
（二）會計報表附注
1、基金的基本情況
萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")由基金發(fā)起人萬家基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】83號文批準(zhǔn)，于2005 年7月15日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為309,958,613.24份基金份額。本基金的基金管理人為萬家基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
募集情況說明：基金募集期間2005年5月26日至2005年7月8日；募集資金總額309,869,949.63元；募集資金利息88,663.61元；驗資機(jī)構(gòu)名稱上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司。
2、本基金遵守基本會計假設(shè)情況
本基金年度報告中會計報表的編制遵守基本會計假設(shè)。
3、主要會計政策、會計估計及其變更
(1)編制基金會計報表所遵循的主要會計制度及其他有關(guān)規(guī)定：
本基金的會計報表按照《金融企業(yè)會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第2號《年度報告的內(nèi)容與格式》和《證券投資基金信息披露編報規(guī)則》第3號《會計報表附注的編制及披露》及基金合同的規(guī)定而編制。
（2）會計年度：公歷1月1日至12月31日。本期會計報表的實際編制期間為2005年7月15日至2005年12月31日。
（3）記賬原則和計價基礎(chǔ)：本基金的會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，除股票投資和債券投資按市值計價外，其余均以歷史成本為計價基礎(chǔ)。
（4）記賬本位幣：人民幣；記賬單位：元。
（5）股票投資：
買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資，股票投資成本按成交日應(yīng)支付的全部價款入賬。
因股權(quán)分置改革而獲得非流通股股東支付的現(xiàn)金對價，按照獲得的現(xiàn)金對價金額沖減股票投資成本。
賣出股票于成交日確認(rèn)股票差價收入，出售股票的成本按移動加權(quán)平均法逐日結(jié)轉(zhuǎn)。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值，估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價估值。首次公開發(fā)行但未上市的股票，按成本估值。由于配股和增發(fā)形成的未上市股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價估值。實際成本與估值的差異計入"未實現(xiàn)利得"科目。
（6）債券投資：
買入證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)為債券投資；買入銀行同業(yè)間市場交易的債券于實際支付價款時確認(rèn)為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部價款入賬，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。
賣出證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)債券差價收入；賣出銀行同業(yè)間市場交易的債券于實際收到全部價款時確認(rèn)債券差價收入。出售債券的成本按移動加權(quán)平均法逐日結(jié)轉(zhuǎn)。
上市流通債券按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價估值。未上市流通債券按成本估值。實際成本與估值的差異計入"未實現(xiàn)利得"科目。
（7）權(quán)證投資：
獲贈權(quán)證（包括配股權(quán)證）在確認(rèn)日按持有的股數(shù)及獲贈比例計算并記錄增加的權(quán)證數(shù)量。
買入權(quán)證于成交日確認(rèn)為權(quán)證投資，權(quán)證投資成本按成交日應(yīng)支付的全部價款入賬。
賣出權(quán)證于成交日確認(rèn)權(quán)證差價收入，出售權(quán)證的成本按移動加權(quán)平均法逐日結(jié)轉(zhuǎn)。
權(quán)證包括上市交易的權(quán)證和未上市交易的權(quán)證。上市交易的權(quán)證按估值日該權(quán)證在證券交易所的收盤價計算；該日無交易的權(quán)證，以最近一個交易日的收盤價計算。未上市交易的權(quán)證，由基金管理人和托管人綜合考慮市場情況、標(biāo)的股票價格、履約價格、剩余期限、市場無風(fēng)險利率、標(biāo)的股票價格波動等因素，按照最能反映權(quán)證公允價值的價格估值。實際成本與估值的差異計入"未實現(xiàn)利得"科目。
（8）收入確認(rèn)：
① 股票差價收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
② 證券交易所交易的債券差價收入于賣出成交日、銀行同業(yè)間市場交易的債券差價收入于實際收到全部價款時確認(rèn)。債券差價收入按應(yīng)收取的全部價款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
③ 權(quán)證差價收入于賣出權(quán)證成交日按賣出權(quán)證成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
④ 債券利息收入于債券實際持有期內(nèi)按債券票面價值與票面利率逐日計提。
⑤ 存款利息收入按本金與適用的利率逐日計提。
⑥ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額于除息日確認(rèn)。
⑦ 買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在返售期限內(nèi)采用直線法逐日計提。
（9）費(fèi)用的確認(rèn)和計量：
本基金的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.3%年費(fèi)率逐日計提，按月支付。
本基金的基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費(fèi)率逐日計提，按月支付。
賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計提。
（10）實收基金
實收基金為對外發(fā)行的基金份額總額。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。
（11）未實現(xiàn)利得/（損失）
未實現(xiàn)利得包括因投資估值而產(chǎn)生的未實現(xiàn)估值增值/（減值）和未實現(xiàn)利得/（損失）平準(zhǔn)金。
未實現(xiàn)利得平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按未實現(xiàn)利得/（損失）占基金凈值比例計算的金額。未實現(xiàn)利得平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。
（12）損益平準(zhǔn)金
損益平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按基金未分配凈收益占基金凈值比例計算的一部分金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配收益。
（13）基金的收益分配原則
①場外投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資；場內(nèi)投資者只能選擇現(xiàn)金分紅；本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；
②在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已實現(xiàn)收益的60%，但若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配；
③ 基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；基金投資當(dāng)年出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；
④ 基金收益分配后，每基金份額凈值不能低于面值；
⑤ 每一基金份額享有同等分配權(quán)；
（14）主要稅項
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、[2004]78號文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項規(guī)定如下：
① 以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。
② 基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價收入，在2004年年底前暫免征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
③對基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入，由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時代扣代繳20%的個人所得稅。
④ 基金買賣股票按成交額的0.2%繳納證券（股票）交易印花稅。
根據(jù)財稅[2005]11號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知》規(guī)定，從2005年1月24日起，將證券交易印花稅稅率2‰下調(diào)至1‰。
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2005]102號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股息紅利個人所得稅有關(guān)政策的通知》，自2005年6月13日起，對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得，暫減按50％計入個人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定計征個人所得稅。
（三）關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易
1、關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
萬家基金管理有限公司 基金管理人,發(fā)起人，基金銷售機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司 基金托管人，基金代銷機(jī)構(gòu)
天同證券有限責(zé)任公司 基金管理人股東，基金代銷機(jī)構(gòu)
上海久事公司 基金管理人股東
湖南湘泉集團(tuán)有限公司 基金管理人股東
中國證券登記結(jié)算有限公司 基金注冊與登記過戶人
2、通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
2005年本基金未通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行交易
3、關(guān)聯(lián)方報酬
（1）基金管理人報酬
支付基金管理人萬家基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日的基金資產(chǎn)凈值1.3%的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
計算公式為：日基金管理費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 × 1.3% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2005年需支付基金管理費(fèi)792,956.58元。
（2）基金托管人報酬
支付基金托管人交通銀行股份有限公司的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值0.2%的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
計算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值× 0.2% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2005年需支付基金托管費(fèi)121,993.34元。
4、與基金托管人通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的交易
本基金2005年未發(fā)生與基金托管人通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的交易
5、基金各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
（1）基金管理公司期末持有基金份額及占基金總份額的比例、報告期內(nèi)持有份額的變化、適用費(fèi)率
本報告期末基金管理公司未持有本基金份額
（2）基金管理公司主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在期末持有基金份額及占基金總份額的比例
本報告期末基金管理公司主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)未持有本基金份額
6、由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業(yè)利率計息?；鹜泄苋?005年12月31日保管的銀行存款余額及本會計期間產(chǎn)生的利息收入如下：
項目 金額 利息收入
銀行存款 91,863,341.00 186,538.75
清算備付金 4,573,464.71 316,016.70
席位交易保證金 250,000.00 0.00
交收價差保證金 62,500.00 375.66
（四）流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)
報告期末基金持有的因股權(quán)分置改革而暫時停牌的股票
股票代碼 股票名稱 數(shù)量 停牌日期 復(fù)牌日期 復(fù)牌開盤單價 年末估值單價 年末估值總額
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 40,000 2005-12-20 2006-1-17 7.17 7.92 316,800.00
七、投資組合公告
(一)2005年12月31日基金資產(chǎn)組合情況
資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例（％）
股票 80,486,610.09 45.31%
債券 0.00 0.00
權(quán)證 0.00 0.00
銀行存款和清算備付金合計 96,436,805.71 54.29%
買入返售證券 0.00 0.00
應(yīng)收申購款 0.00 0.00
證券清算款 0.00 0.00
其他資產(chǎn) 703,627.19 0.40%
資產(chǎn)合計 177,627,042.99 100.00%
(二) 2005年12月31日股票投資組合
☆ 1、2005年12月31日指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00
B 采掘業(yè) 5,627,882.00 4.08%
C 制造業(yè) 0.00 0.00
C0 食品、飲料 0.00 0.00
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造紙、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0.00 0.00
C5 電子 0.00 0.00
C6 金屬、非金屬 0.00 0.00
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 0.00 0.00
C8 醫(yī)藥、生物制品 0.00 0.00
C9 其他制造業(yè) 0.00 0.00
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 19,343,065.60 14.02%
E 建筑業(yè) 0.00 0.00
F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 26,236,635.82 19.02%
G 信息技術(shù)業(yè) 5,299,560.00 3.84%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.00 0.00
I 金融、保險業(yè) 0.00 0.00
J 房地產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00
K 社會服務(wù)業(yè) 3,025,586.00 2.19%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 731,961.00 0.53%
M 綜合類 0.00 0.00
合計 60,264,690.42 43.70%
2、2005年12月31日積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00
B 采掘業(yè) 0.00 0.00
C 制造業(yè) 9,077,787.13 6.58%
C0 食品、飲料 0.00 0.00
C1 紡織、服裝、皮毛 1,023,000.00 0.74%
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造紙、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1,016,600.00 0.74%
C5 電子 0.00 0.00
C6 金屬、非金屬 824,000.00 0.60%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 4,611,287.13 3.34%
C8 醫(yī)藥、生物制品 1,602,900.00 1.16%
C9 其他制造業(yè) 0.00 0.00
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00
E 建筑業(yè) 0.00 0.00
F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 0.00 0.00
G 信息技術(shù)業(yè) 3,758,700.00 2.73%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 923,168.46 0.67%
I 金融、保險業(yè) 2,193,000.00 1.59%
J 房地產(chǎn)業(yè) 1,293,000.00 0.94%
K 社會服務(wù)業(yè) 0.00 0.00
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 316,800.00 0.23%
M 綜合類 2,659,464.08 1.93%
合計 20,221,919.67 14.66%
（三）2005年12月31日股票投資明細(xì)
1、2005年12月31日指數(shù)投資按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600900 G長電 995,300 6,887,476.00 4.99%
2 600028 中國石化 1,207,700 5,627,882.00 4.08%
3 600050 中國聯(lián)通 1,892,700 5,299,560.00 3.84%
4 600795 國電電力 632,332 3,939,428.36 2.86%
5 600269 贛粵高速 425,000 3,825,000.00 2.77%
6 600642 G申能 675,906 3,744,519.24 2.71%
7 600033 福建高速 465,000 3,403,800.00 2.47%
8 600018 G上港 254,200 2,875,002.00 2.08%
9 600009 上海機(jī)場 181,851 2,622,291.42 1.90%
10 600717 G天津港 443,100 2,202,207.00 1.60%
2、2005年12月31日積極投資按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 000063 G中興 110,000 3,055,800.00 2.22%
2 600708 G海博 730,622 2,659,464.08 1.93%
3 000541 佛山照明 199,949 2,033,481.33 1.47%
4 000527 美的電器 249,790 1,316,393.30 0.95%
5 000002 G萬科A 300,000 1,293,000.00 0.94%
6 600016 G民生 300,000 1,218,000.00 0.88%
7 600089 特變電工 148,750 1,081,412.50 0.78%
8 600177 雅戈爾 300,000 1,023,000.00 0.74%
9 600000 浦發(fā)銀行 100,000 975,000.00 0.71%
10 600361 G綜超 98,314 923,168.46 0.67%
投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票的明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站的年度報告正文。
(四)2005年股票投資組合的重大變動
本期累計買入價值超出期末基金資產(chǎn)凈值2%或前二十名股票明細(xì)
股票代碼 股票名稱 累計買入金額 占期末基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
600050 中國聯(lián)通 11,820,247.41 8.57%
600028 中國石化 9,728,134.21 7.05%
600900 G長電 9,487,936.56 6.88%
600009 上海機(jī)場 7,213,915.67 5.23%
600269 贛粵高速 5,765,400.54 4.18%
600033 福建高速 5,653,340.60 4.10%
000063 G中興 4,951,702.68 3.59%
600642 G申能 4,765,195.51 3.46%
600795 國電電力 4,177,899.65 3.03%
600717 G天津港 3,693,981.01 2.68%
600708 G海博 3,357,686.61 2.43%
600018 G上港 3,350,707.06 2.43%
600008 首創(chuàng)股份 3,154,399.78 2.29%
000900 現(xiàn)代投資 2,824,984.55 2.05%
600012 皖通高速 2,602,560.89 1.89%
000089 G深機(jī)場 2,440,894.14 1.77%
600005 G武鋼 2,189,670.01 1.59%
600350 山東基建 2,104,451.57 1.53%
000541 佛山照明 2,016,106.25 1.46%
600000 浦發(fā)銀行 1,967,349.83 1.43%
本期累計賣出價值超出期末基金資產(chǎn)凈值2%或前二十名股票明細(xì)
股票代碼 股票名稱 累計賣出金額 占期末基金資產(chǎn)凈值的比例(%)
600050 中國聯(lián)通 6,534,250.58 4.74%
600028 中國石化 4,352,028.02 3.16%
600009 上海機(jī)場 3,893,740.93 2.82%
000063 G中興 2,535,785.17 1.84%
600900 G長電 2,174,734.47 1.58%
600005 G武鋼 2,148,523.99 1.56%
000900 現(xiàn)代投資 1,768,079.89 1.28%
600269 贛粵高速 1,714,209.53 1.24%
600033 福建高速 1,635,689.63 1.19%
600717 G天津港 1,395,628.07 1.01%
000983 G西煤 1,352,721.69 0.98%
600008 首創(chuàng)股份 1,317,070.28 0.95%
000022 深赤灣Ａ 1,258,970.80 0.91%
000956 中原油氣 1,230,736.77 0.89%
600350 山東基建 1,139,852.35 0.83%
000581 威孚高科 1,099,722.50 0.80%
600642 G申能 1,074,691.98 0.78%
600000 浦發(fā)銀行 1,031,273.98 0.75%
600012 皖通高速 882,296.04 0.64%
000970 中科三環(huán) 859,205.47 0.62%
報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
買入股票的成本總額: 133,550,298.79
賣出股票的收入總額: 50,422,274.11
(五)2005年12月31日按券種分類的債券投資組合
2005年12月31日本基金無債券投資
(六) 2005年12月31日權(quán)證投資組合
2005年12月31日本基金無權(quán)證投資
(七) 投資組合報告附注
1、本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成
資產(chǎn)項目 金額(元)
交易保證金 312,500.00
應(yīng)收利息 9,150.37
待攤費(fèi)用 381,976.82
合計 703,627.19
4、持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報告期內(nèi)獲得權(quán)證的數(shù)量、成本總額
本報告期內(nèi)，本基金未因股權(quán)分置改革被動持有權(quán)證。
本報告期內(nèi)，本基金未因主動投資持有權(quán)證。
八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
基金份額持有人戶數(shù) 1,300
平均每戶持有的基金份額 108,089.84
機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額（及占總份額的比例） 100,577,585.21(71.58%)
個人投資者持有的基金份額（及占總份額的比例） 39,939,209.36(28.42%)
基金前十名場內(nèi)持有人的名稱、持有份額及占總份額的比例
持有人的名稱 持有份額 占總份額的比例
上海曹楊物業(yè)有限公司 20230916.00 14.40%
上海希望城工業(yè)發(fā)展有限公司 16348217.00 11.63%
諸城裕利制衣有限公司 15326453.00 10.91%
孔利英 10421987.00 7.42%
上海大眾萬祥汽車修理公司 10222633.00 7.28%
上海徐曹貿(mào)易有限公司 4087054.00 2.91%
楊光吉 1011580.00 0.72%
德邦證券有限責(zé)任公司 500280.00 0.36%
上海證券有限責(zé)任公司 500140.00 0.36%
李潔 101219.00 0.07%
九、開放式基金份額變動
2005年基金份額的變動情況表
項目 份額
基金合同生效日基金份額總額 309,958,613.24
期初基金份額總額 309,958,613.24
期末基金份額總額 140,516,794.57
本期基金總申購份額 85,210,368.94
本期基金總贖回份額 254,652,187.61
十、重要事項揭示
1、本報告期內(nèi)沒有召開基金份額持有人大會。
2、經(jīng)基金管理人股東會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]17號文批準(zhǔn)。基金管理人股東天同證券有限責(zé)任公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司。
出資轉(zhuǎn)讓完成后，本公司注冊資本不變，股東及出資比例為天同證券有限責(zé)任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集團(tuán)有限公司20%、張裕葡萄釀酒股份有限公司20%。相關(guān)工商變更登記手續(xù)正在辦理之中。
上述股權(quán)變更事項，基金管理人于2005年4月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布公告。
3、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】94號文核準(zhǔn)，基金管理人董事會決定聘任張健先生、朱順平先生為公司副總經(jīng)理,聘任甘世雄先生為公司督察長。
上述事項，基金管理人于2005年6月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布了公告。
4、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會基金部函〔2005〕173號文，2005年7月起，馬志剛先生不再擔(dān)任基金管理人總經(jīng)理，并由張健先生擔(dān)任公司代總經(jīng)理。
上述事項，基金管理人于2005年8月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布了公告。
5、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字〔2006〕13號文批準(zhǔn)，基金管理人名稱由"天同基金管理有限公司"變更為"萬家基金管理有限公司"；另經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會基金部批準(zhǔn)，本基金名稱由原"天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金"更名為"萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金"。
6、山東天同高圣投資管理有限公司訴基金管理人注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，經(jīng)北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院兩級審理，已于2005年11月18日作出終審判決。根據(jù)該項判決，本公司所管理的基金的名稱中不再使用"天同"二字。
上述更名事項，基金管理人于2006年2月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布了公告。
7、2005年6月23日,交通銀行股份有限公司在香港聯(lián)交所成功上市。
基金托管人交通銀行于2005年9月27日公布了交通銀行股份有限公司關(guān)于基金托管行業(yè)高管任職資格的公告，交通銀行資產(chǎn)托管部原總經(jīng)理謝紅兵同志已調(diào)離交通銀行，不再擔(dān)任資產(chǎn)托管部總經(jīng)理職務(wù)。目前暫由資產(chǎn)托管部谷娜莎副總經(jīng)理主持資產(chǎn)托管部工作。
具體內(nèi)容請參閱在2005年9月27日《證券時報》上發(fā)布的《交通銀行股份有限公司關(guān)于基金托管行業(yè)高管人員變動的公告》。
基金托管人交通銀行于2006年1月25日公布了交通銀行股份有限公司關(guān)于基金托管行業(yè)高管任職資格的公告，阮紅同志擔(dān)任交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，主持資產(chǎn)托管部工作。
具體內(nèi)容請參閱在2006年1月25日《證券時報》、《金融時報》上發(fā)布的《交通銀行股份有限公司關(guān)于基金托管行業(yè)高管任職資格的公告》。
8、本報告期內(nèi)基金的投資組合策略沒有重大改變。
9、本基金的收益分配事項：報告期內(nèi)無收益分配事項。
10、本基金自2005年7月15日（基金合同生效日）起聘請上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司為本基金提供審計服務(wù)。本基金2005年度需支付審計費(fèi)60,000.00元。
11、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級管理人員未有受到監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。
12、基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況：
本基金管理人根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基字[1998]29號）的有關(guān)規(guī)定要求及本基金管理人選擇券商的標(biāo)準(zhǔn)（通過比較多家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、研究水平），擇定從以下證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)租用基金交易專用席位：國泰君安證券、中國銀河證券。
本報告期內(nèi)，各席位券商股票、國債及回購交易、權(quán)證交易和傭金情況如下：
（1）股票交易情況與傭金情況：
序 券商名稱 股票交易量 占交易量比例 傭金 占傭金總量比例
號
1 銀河證券 171,813,915.71 93.50% 113,542.98 92.06%
2 國泰君安 11,944,455.18 6.50% 9,794.43 7.94%
合計 183,758,370.89 100.00% 123,337.41 100.00%
（2）債券及回購交易情況：
序 券商名稱 債券交易量 占交易量比例 回購交易量 占交易量比例
號
1 銀河證券 493,899.00 100.00% 2,591,800,000.00 100.00%
2 國泰君安 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 493,899.00 100.00% 2,591,800,000.00 100.00%
（3）權(quán)證交易情況：
序 券商名稱 權(quán)證交易量 占交易量比例
號
1 銀河證券 0.00 0.00
2 國泰君安 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
注：本基金成立不足一年，交易量分配不均，將在成立一年內(nèi)達(dá)到相關(guān)要求。
十一、備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型開放式證券投資基金發(fā)行及募集的文件。
2、《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》。
3、《萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金托管協(xié)議》。
4、萬家基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程。
5、本報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的基金凈值、季度報告、更新招募說明書及其他臨時公告。
6、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金2005年年度報告原文。
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