天同180指數(shù)證券投資基金公開(kāi)說(shuō)明書(shū)(2003年第1號(hào))
基金管理人：天同基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行
本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)內(nèi)容截止日：2003年9月30日
重要提示
本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)是《天同180指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱＂招募說(shuō)明書(shū)＂)的摘要及定期更新,投資人投資本基金應(yīng)仔細(xì)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》,但本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)對(duì)《招募說(shuō)明書(shū)》的更新部分,以本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
基金管理人保證本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核同意,但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金作出的任何決定,均不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾恪盡職守,依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則,謹(jǐn)慎、有效管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2003年9月30日,本基金托管人中國(guó)銀行已于2003年10 月24日復(fù)核了本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)的基金經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和投資組合公告。
天同180指數(shù)證券投資基金公開(kāi)說(shuō)明書(shū)摘要
基金名稱： 天同180指數(shù)證券投資基金
基金代碼： 519180
基金類(lèi)型： 契約型開(kāi)放式
基金批準(zhǔn)文號(hào)： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字〖2002〗88號(hào)
基金成立日期： 2003年3月15日
基金投資目標(biāo)： 本基金通過(guò)運(yùn)用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長(zhǎng)率。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值的目標(biāo)。本基金指數(shù)化投資部分選擇上證180指數(shù)作為跟蹤目標(biāo)指數(shù),并作為業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)；債券投資部分業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)采用中信國(guó)債指數(shù)。
如果上證180指數(shù)被上海證券交易所停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標(biāo)指數(shù)的情形下,或者證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時(shí),本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者的合法權(quán)益的原則,變更基金的投資目標(biāo)和投資范圍。
基金投資理念： 本基金以擬合目標(biāo)指數(shù)、跟蹤目標(biāo)指數(shù)變化為原則,實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)同步成長(zhǎng)為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場(chǎng)的平均收益率。
基金投資范圍： 本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票,包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的新股。
本基金資產(chǎn)的債券投資部分投資于國(guó)債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購(gòu)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具。
基金收益分配： 在符合基金分紅條件的前提下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金凈收益的90%,投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。
基金單位面值 1.00元人民幣
申購(gòu)費(fèi)率：
申購(gòu)金額M 申購(gòu)費(fèi)率
M＜1000萬(wàn)元 1.5%
M≥1000萬(wàn)元 不超過(guò)1.5%
贖回費(fèi)率： 按實(shí)際持有期限遞減
持有期限 贖回費(fèi)率
D＜365天 0.5%
365天≤D＜1095天 0.25%
D≥1095天 0%
基金單位凈值： T日的基金單位凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算,采用四舍五入的方法精確到0.0001元,于T＋1日公告。
基金份額的計(jì)算： 采用四舍五入的方法保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。
基金發(fā)起人： 天同基金管理有限公司
基金管理人： 天同基金管理有限公司
注冊(cè)與登記過(guò)戶人： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
銷(xiāo)售對(duì)象： 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資開(kāi)放式證券投資基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)： 天同基金管理有限公司直銷(xiāo)中心、以及中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司的各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
上述內(nèi)容僅為摘要,詳細(xì)資料以本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)正文所載的內(nèi)容為準(zhǔn)。
天同180指數(shù)證券投資基金公開(kāi)說(shuō)明書(shū)正文
第一部分 天同180指數(shù)證券投資基金概況
一、基金的基本情況及基金契約
1、基金名稱：天同180指數(shù)證券投資基金
2、基金類(lèi)型：契約型開(kāi)放式
3、基金的成立日期：2003年3月15日
4、基金存續(xù)期：不定期
5、基金契約：《基金契約》是規(guī)定《基金契約》當(dāng)事人之間基本權(quán)利、義務(wù)的法律文件?！痘鹌跫s》當(dāng)事人包括基金發(fā)起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人?；鹜顿Y者自取得依《基金契約》所發(fā)行的基金單位之日起,即成為基金持有人,其取得和持有基金單位的行為本身即表明其對(duì)《基金契約》的承認(rèn)和接受,并按照《中華人民共和國(guó)信托法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
6、基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)：
(1)投資目標(biāo)：本基金通過(guò)運(yùn)用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長(zhǎng)率。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值的目標(biāo)。本基金指數(shù)化投資部分選擇上證180指數(shù)作為跟蹤目標(biāo)指數(shù),并作為業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)；債券投資部分業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)采用中信國(guó)債指數(shù)。
如果上證180指數(shù)被上海證券交易所停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標(biāo)指數(shù)的情形下,或者證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時(shí),本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者的合法權(quán)益的原則,變更基金的投資目標(biāo)和投資范圍。
(2)投資理念：本基金以擬合目標(biāo)指數(shù)、跟蹤目標(biāo)指數(shù)變化為原則,實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)同步成長(zhǎng)為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場(chǎng)的平均收益率。
(3)投資范圍：①本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票,包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的新股。②本基金資產(chǎn)的債券投資部分投資于國(guó)債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購(gòu)。③經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具。
(4)基金的指數(shù)投資組合： 指數(shù)投資組合包括上證180成份股票、預(yù)期選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的新股以及現(xiàn)金。
本基金將采用指數(shù)復(fù)制法構(gòu)造投資組合,當(dāng)成份股發(fā)生新增、剔除或因公司行為導(dǎo)致指數(shù)權(quán)重發(fā)生變化時(shí),指數(shù)投資組合將做出相應(yīng)調(diào)整。
(5)指數(shù)投資組合的跟蹤誤差的控制： 本基金選擇了兩個(gè)評(píng)價(jià)跟蹤誤差的量化指標(biāo),一是擬合偏離度,這是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)；另一個(gè)是指數(shù)投資相對(duì)收益率,這是相對(duì)累計(jì)收益率指標(biāo)。
擬合偏離度的控制目標(biāo)定為0.5%,指數(shù)投資相對(duì)收益率(年累計(jì)偏差)的控制目標(biāo)定為2%。如果擬合偏離度或指數(shù)投資相對(duì)收益率超過(guò)了其控制目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)控制小組應(yīng)將分析報(bào)告和調(diào)整方案上報(bào)給投資決策委員會(huì)審議,經(jīng)審議批準(zhǔn)后的組合調(diào)整方案交基金經(jīng)理執(zhí)行。
二、基金風(fēng)險(xiǎn)揭示
(一)投資于本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)
1、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
基金主要投資于證券市場(chǎng),而證券市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng),從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：
(1) 政策風(fēng)險(xiǎn)。因財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等國(guó)家宏觀政策發(fā)生變化,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
(2) 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化,證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會(huì)隨之變化,從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
(3) 利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率,影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)?；鹜顿Y于債券和股票,其收益水平可能會(huì)受到利率變化的影響。
(4) 上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素的影響,如管理能力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)前景、技術(shù)更新、新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營(yíng)不善,其股票價(jià)格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少,使基金投資收益下降。雖然基金可以通過(guò)投資多樣化來(lái)分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但不能完全避免。
(5) 購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)?；鸪钟腥耸找鎸⒅饕ㄟ^(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配,而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浺蛩囟蛊滟?gòu)買(mǎi)力下降,從而使基金的實(shí)際收益下降。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
指基金在交易過(guò)程中發(fā)生交收違約,或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息,導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對(duì)基金收益水平存在影響。另一方面,基金管理人是否誠(chéng)信規(guī)范運(yùn)作,其投資管理制度和內(nèi)部控制是否健全,能否有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)和其他合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn),也對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平有較大影響。尤其是本基金管理人成立運(yùn)作的時(shí)間較短,投資管理能力和各項(xiàng)制度都有待實(shí)踐的檢驗(yàn)。
4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)證券市場(chǎng)作為新興證券市場(chǎng),市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。同時(shí),基金投資組合持倉(cāng)股票也會(huì)因各種原因使流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平增加,從而使股票交易的執(zhí)行難度提高,買(mǎi)入成本或變現(xiàn)成本增加。盡管本基金作為指數(shù)基金持倉(cāng)分散,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平較低,并且本基金管理人通過(guò)一系列措施加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制,但不能保證完全避免此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),開(kāi)放式指數(shù)基金發(fā)展尚處于初級(jí)階段,市場(chǎng)波動(dòng)加大時(shí),投資者的申購(gòu)和贖回需求可能在短時(shí)間內(nèi)突然增加,特別是可能會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會(huì)產(chǎn)生基金倉(cāng)位調(diào)整的困難,導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),甚至影響指數(shù)投資的跟蹤精度。
5、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
指相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中,因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)。例如,越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門(mén)欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。
在開(kāi)放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中,可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理公司、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。
6、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金管理或運(yùn)作過(guò)程中,違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,或者基金投資違反法規(guī)及《基金契約》有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。
7、其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn),將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行,可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致基金或者基金持有人利益受損。
(二)指數(shù)基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、上證180指數(shù)與中國(guó)股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
上證180指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。上證180指數(shù)所包含180只成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。這種偏離可能是正偏離,也可能是負(fù)偏離。
如果上證180指數(shù)被上海證券交易所停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標(biāo)指數(shù)的情形下,或者證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時(shí),本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者的合法權(quán)益的原則,變更基金的投資目標(biāo)和投資范圍。
2、上證180指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
作為一個(gè)被動(dòng)投資的指數(shù)基金,本基金的目標(biāo)指數(shù)--上證180指數(shù)的波動(dòng),會(huì)引起基金的凈值發(fā)生變化,從而帶來(lái)收益的不確定性
3、基金的指數(shù)投資組合對(duì)目標(biāo)指數(shù)跟蹤偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于受180指數(shù)成份股的股本結(jié)構(gòu)變化、成份股調(diào)整、股價(jià)出現(xiàn)非交易因素變動(dòng)和證券交易成本等因素的影響,指數(shù)投資組合會(huì)對(duì)目標(biāo)指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差,使指數(shù)投資組合的收益率與目標(biāo)指數(shù)的收益率發(fā)生偏離。指數(shù)投資組合對(duì)目標(biāo)指數(shù)跟蹤偏離的風(fēng)險(xiǎn)是相對(duì)可控的,其跟蹤誤差相對(duì)有限,具體表現(xiàn)為：
(1)由于成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在上證180指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化,使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生的跟蹤誤差。
(2)由于上證180指數(shù)調(diào)整成份股,使本基金在相應(yīng)的指數(shù)投資組合的調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤誤差。特別是某些成份股因發(fā)生重大違規(guī)嫌疑被監(jiān)管部門(mén)調(diào)查等原因而被剔除上證180指數(shù),由于該類(lèi)股票被臨時(shí)停牌或流動(dòng)性原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整出指數(shù)投資組合而產(chǎn)生的跟蹤誤差。
(3)在基金投資過(guò)程中,由于證券交易成本的存在,使指數(shù)投資組合對(duì)目標(biāo)指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差。
(4)基金的申購(gòu)和贖回行為帶來(lái)的跟蹤誤差。在本基金日常管理過(guò)程中,基金的申購(gòu)和贖回行為會(huì)引起基金規(guī)模的變化,由于流動(dòng)性的原因或其他技術(shù)因素,可能會(huì)出現(xiàn)因申購(gòu)資金無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)化為基金指數(shù)投資組合,或者出現(xiàn)投資者贖回時(shí)指數(shù)投資組合無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金,從而引起指數(shù)投資組合對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤誤差。
(5)其他因素產(chǎn)生的跟蹤誤差。如本基金管理人的管理能力、數(shù)據(jù)的可靠性等因素都會(huì)影響指數(shù)投資組合對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤誤差。
4、現(xiàn)金分紅使持有人的投資回報(bào)率與本基金的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)基金的優(yōu)勢(shì)在于基金收益的長(zhǎng)期累積,由于復(fù)利因素,現(xiàn)金分紅可能會(huì)使持有人的投資回報(bào)率與本基金的收益率發(fā)生偏離。本基金向投資者提供現(xiàn)金分紅和分紅再投資兩種分紅方式。選擇分紅再投資方式可以降低這一風(fēng)險(xiǎn)。
三、基金的申購(gòu)與贖回
(一)申購(gòu)與贖回辦理的場(chǎng)所
本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括天同基金管理有限公司及其委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。
1、 天同基金管理有限公司直銷(xiāo)中心(聯(lián)系方式附后)。
2、 本基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司(代銷(xiāo)城市附后)。
本基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu),并將及時(shí)予以公告。
(二)申購(gòu)與贖回辦理的時(shí)間
本基金為投資者辦理申購(gòu)與贖回等基金業(yè)務(wù)的時(shí)間即開(kāi)放日為上海證券交所、深圳證券交易所的交易日。目前業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為每個(gè)基金開(kāi)放日的上午：9：30-11：30,下午1：00-3：00。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
(三)申購(gòu)與贖回辦理的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷(xiāo)售代理人規(guī)定,在開(kāi)放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng),并辦理有關(guān)手續(xù)。
投資者申購(gòu)本基金,須按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金。否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)無(wú)
效而不予成交。
基金持有人提交贖回申請(qǐng)時(shí),其在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))及注冊(cè)與登記過(guò)戶機(jī)構(gòu)必須有足夠的基金單位余額。否則所提交的贖回申請(qǐng)無(wú)效而不予成交。
2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以在基金申購(gòu)、贖回的交易時(shí)間段內(nèi)收到申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日),并在T＋1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。
投資者可在T＋2工作日及之后到其提出申購(gòu)與贖回申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢或撥打基金管理人客服電話(021-68644599)或登錄網(wǎng)站(http：//www.ttasset.com)查詢成交情況。
T日申購(gòu)成功的基金份額T＋2日后可以贖回。
3、申購(gòu)和贖回款項(xiàng)支付
申購(gòu)采用全額繳款方式,若申購(gòu)資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購(gòu)不成功。若申購(gòu)不成功或無(wú)效,基金管理人或基金管理人指定的代理人將投資者已繳付的申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資者。
基金持有人贖回申請(qǐng)成功后,基金管理人應(yīng)指示基金托管人按有關(guān)規(guī)定將贖回款項(xiàng)在不超過(guò)T＋7個(gè)工作日之內(nèi)劃往贖回人指定的銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時(shí),款項(xiàng)的支付辦法參照《基金契約》有關(guān)條款處理。
(四)申購(gòu)與贖回的原則
1、未知價(jià)原則,即本基金的申購(gòu)與贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金單位凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、本基金采用金額申購(gòu)和份額贖回的方式,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng)；
3、基金持有人贖回時(shí),基金管理人按先進(jìn)先出的原則,對(duì)該持有人賬戶在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理,即先確認(rèn)的份額先贖回,后確認(rèn)的份額后贖回；
4、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前撤銷(xiāo),在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)；
5、申購(gòu)費(fèi)用按單筆申購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率乘以單筆確認(rèn)的申購(gòu)金額計(jì)算；
6、基金管理人在不損害基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則,但應(yīng)最遲在新的原則實(shí)施前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以告。
(五)申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
1、申請(qǐng)申購(gòu)基金的金額
通過(guò)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)的單筆最低金額為1000元人民幣(含申購(gòu)費(fèi))。
通過(guò)直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)的最低金額為100萬(wàn)元人民幣(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)最低金額為1000元人民幣(含申購(gòu)費(fèi))。已在直銷(xiāo)中心有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制,但受追加申購(gòu)最低金額的限制。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金單位時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。
投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
2、申請(qǐng)贖回基金的份額
贖回的最低份額為500份基金單位,基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回,但某筆贖回導(dǎo)致其基金賬戶中的基金單位余額少于500份(并同時(shí)滿足銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定)時(shí),剩余部分基金單位必須一同贖回。
3、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述限制,但應(yīng)最遲在調(diào)整生效前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
(六)申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率
1、本基金的申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M 申購(gòu)費(fèi)率
M＜1000萬(wàn)元 1.5%
M≥1000萬(wàn)元 不超過(guò)1.5%
2、本基金的贖回費(fèi)率按實(shí)際持有期遞減。具體為：
持有期限 贖回費(fèi)率
D＜365天 0.5%
365天≤D＜1095天 0.25%
D≥1095天 0%
3、基金管理人可以在《基金契約》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率,上述費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)定及基金契約約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃,針對(duì)特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間,基金管理人可以對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
(七)申購(gòu)份數(shù)與贖回金額的計(jì)算方式
1、申購(gòu)份額的計(jì)算
本基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額,其中：
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份數(shù)＝凈申購(gòu)金額÷T日基金單位凈值
申購(gòu)份數(shù)以四舍五入的方法保留至小數(shù)點(diǎn)后二位。
舉例說(shuō)明：
申購(gòu)金額 申購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi) 申購(gòu)凈額 基金單位凈值 申購(gòu)份數(shù)
10,000元 1.5% 150元 9,850元 1.1000元 8954.55份
2、基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用,其中：
贖回總額＝贖回?cái)?shù)量×T日基金單位凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額-贖回費(fèi)用
贖回金額以四舍五入的方法保留至小數(shù)點(diǎn)后二位。
舉例說(shuō)明：
贖回份額 基金單位凈值 持有時(shí)間 贖回費(fèi)率 贖回費(fèi) 贖回金額
10,000 1.1000元 300天 0.5% 55元 10,945元
10,000 1.1000元 800天 0.25% 27.5元 10,972.5元
10,000 1.1000元 2000天 0% 0元 11,000元
3、T日的基金單位凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算,并在T＋1日內(nèi)公告。遇特殊情況,可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
(八)申購(gòu)與贖回的注冊(cè)登記
1、投資者申購(gòu)基金成功后,基金注冊(cè)與登記過(guò)戶人在T＋1工作日為投資者辦理增加權(quán)益的注冊(cè)登記手續(xù),投資者自T＋2工作日起有權(quán)贖回該部分基金單位。
2、投資者贖回基金成功后,基金注冊(cè)與登記過(guò)戶人在T＋1工作日為投資者辦理扣除權(quán)益的注冊(cè)登記手續(xù)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)及技術(shù)條件允許的情況下,對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,并最遲于開(kāi)始實(shí)施前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以公告。
(九)拒絕或暫停申購(gòu)、贖回的情形及處理方式
在《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》規(guī)定的情形下,基金管理人可拒絕或暫停申購(gòu)、贖回。具體規(guī)定投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
(十)巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
巨額贖回的認(rèn)定及處理方式詳見(jiàn)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
四、基金資產(chǎn)估值
每個(gè)交易日,基金管理人按照基金契約規(guī)定對(duì)基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行估值,經(jīng)基金托管人復(fù)核后公告。具體規(guī)定請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
五、基金收益分配
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人核實(shí)后確定,在報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金管理人公告。
本基金分紅時(shí),基金持有人可選擇獲取現(xiàn)金紅利(簡(jiǎn)稱＂現(xiàn)金分紅方式＂)或者將現(xiàn)金紅利按紅利權(quán)益登記日的基金單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資(簡(jiǎn)稱＂紅利再投資方式＂)；如果投資者沒(méi)有明示選擇,則視為選擇現(xiàn)金分紅方式。
收益分配采用紅利再投資方式免收申購(gòu)費(fèi)用；采用現(xiàn)金分紅方式時(shí)若發(fā)生銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用由基金持有人自行承擔(dān)。
六、基金費(fèi)用與稅收
(一)基金費(fèi)用的種類(lèi)
基金費(fèi)用包括基金管理人的管理費(fèi)、基金托管人的托管費(fèi)、證券交易費(fèi)和稅收、基金信息披露費(fèi)用、基金持有人大會(huì)費(fèi)、與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)、 基金分紅手續(xù)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
(二)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的計(jì)提
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率計(jì)算；基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)算?；鸸芾碣M(fèi)和基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi),經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金持有人大會(huì)決議通過(guò)。
其他基金費(fèi)用據(jù)實(shí)列支。
(三)稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體,依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。
七、基金會(huì)計(jì)與審計(jì)
基金的會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
八、基金的信息披露
本基金的信息披露將嚴(yán)格按照《暫行辦法》及其實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的有關(guān)證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式的相關(guān)文件、《信托法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本基金的信息披露事項(xiàng)將至少在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的一種媒體上公告。
(一)定期報(bào)告
本基金定期報(bào)告包括年度報(bào)告、中期報(bào)告、基金投資組合公告、基金單位資產(chǎn)凈值公告及公開(kāi)說(shuō)明書(shū)。
1、年度報(bào)告：基金年度報(bào)告經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的90日內(nèi)公告。
2、中期報(bào)告：基金中期報(bào)告在基金會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束后的60日內(nèi)公告。
3、基金投資組合公告：每季度公告一次,于截止日后15個(gè)工作日內(nèi)公告。
本基金在季報(bào)、中報(bào)和年報(bào)公告指數(shù)投資組合的信息內(nèi)容除根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的有關(guān)證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式的相關(guān)文件的規(guī)定外,還包括：
(1)指數(shù)投資組合,包括上證180指數(shù)的成份股、預(yù)期選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的尚未賣(mài)出的新股、現(xiàn)金以及說(shuō)明。
(2)指數(shù)投資組合的市值,占整個(gè)基金凈值的比例,報(bào)告期指數(shù)投資組合的收益率以及同期上證180指數(shù)增長(zhǎng)率。
4、基金單位資產(chǎn)凈值公告：每個(gè)開(kāi)放日的次日披露該開(kāi)放日每一基金單位資產(chǎn)凈值。
5、公開(kāi)說(shuō)明書(shū)：每年10月底和4月底前對(duì)本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行更新并公告。
(二)臨時(shí)報(bào)告與公告
本基金在運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生下列可能對(duì)基金持有人權(quán)益及基金單位的交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)之一時(shí),基金管理人必須按照法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)告并公告。
1、基金持有人大會(huì)決議；
2、基金管理人或基金托管人變更；
3、 基金管理人或基金托管人的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和基金托管人的總經(jīng)理變動(dòng)；基金管理人的董事一年內(nèi)變更超過(guò)50%；
4、基金管理人或基金托管人主要業(yè)務(wù)人員一年內(nèi)變更達(dá)30%以上；
5、 基金管理人或基金托管人受到重大處罰；
6、 基金經(jīng)理更換；
7、變更、增加或減少銷(xiāo)售代理人；
8、開(kāi)始或者重新開(kāi)始申購(gòu)、贖回等一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理；
9、基金發(fā)生巨額贖回并順延支付；
10、 基金暫停申購(gòu)和贖回；
11、基金資產(chǎn)估值方法的變更；
12、基金費(fèi)用的調(diào)整；
13、基金的收益分配事項(xiàng)；
14、基金單位凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤；
15、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
16、基金終止；
17、其他重大事項(xiàng)。
(三)信息披露文件的存放與查閱
基金契約、招募說(shuō)明書(shū)、公開(kāi)說(shuō)明書(shū)、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告與公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售代理人的辦公場(chǎng)所,在辦公時(shí)間內(nèi)可供免費(fèi)查閱,投資者也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站www.ttasset.com 進(jìn)行查閱。在支付工本費(fèi)后,可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。
九、基金的終止與清算
基金的終止、清算事宜詳見(jiàn)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十、基金持有人和基金持有人大會(huì)
(一)基金持有人的權(quán)利
1、出席或者委派代表出席基金持有人大會(huì),并行使表決權(quán)；
2、按《基金契約》的規(guī)定取得基金收益；
3、監(jiān)督基金經(jīng)營(yíng)情況,查詢或獲取公開(kāi)的基金業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料；
4、申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換基金單位,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)取得有效申請(qǐng)的款項(xiàng)或基金單位；
5、 獲取基金清算后的剩余資產(chǎn)；
6、 提請(qǐng)基金管理人或基金托管人按法律法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件的規(guī)定履行其義務(wù)；
7、依照《基金契約》的規(guī)定,召集基金持有人大會(huì)；
8、因基金管理人、基金托管人、注冊(cè)登記人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致利益受到損害,有要求賠償?shù)臋?quán)利；
9、知悉《基金契約》規(guī)定的有關(guān)信息披露內(nèi)容；
10、法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件規(guī)定的其他權(quán)利。
(二)基金持有人的義務(wù)
1、遵守《基金契約》；
2、繳納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及規(guī)定的費(fèi)用；
3、以其對(duì)本基金的投資額為限承擔(dān)基金虧損或者終止的有限責(zé)任；
4、不從事任何有損基金及其他基金持有人利益的活動(dòng)；
5、法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他
義務(wù)。
(三)基金持有人大會(huì)
有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金持有人大會(huì)：
1、修改《基金契約》；
2、與其他基金合并；
3、決定終止本基金；
4、更換基金托管人；
5、更換基金管理人；
6、基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金持有人大會(huì)；
7、持有基金單位總份額10%以上(含10%)的基金持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)持有人大會(huì)；
8、法律法規(guī)和《基金契約》規(guī)定的其他情形。
基金持有人大會(huì)的其他有關(guān)事宜詳見(jiàn)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十一、基金持有人服務(wù)
基金管理人承諾為基金持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)內(nèi)容,基金管理人根據(jù)基金持有人的需要和市場(chǎng)的變化,有權(quán)增加、修改這些服務(wù)項(xiàng)目：
(一)基金持有人投資交易確認(rèn)服務(wù)
注冊(cè)與登記過(guò)戶人保留基金持有人名冊(cè)上列明的所有基金持有人的基金投資記錄。
基金管理人直銷(xiāo)中心應(yīng)根據(jù)在基金管理人直銷(xiāo)中心進(jìn)行交易的投資者的要求提交成交確認(rèn)單?；痄N(xiāo)售代理人應(yīng)根據(jù)在代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易的投資者的要求提交成交確認(rèn)單。
(二)基金持有人交易記錄查詢服務(wù)
本基金持有人可通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢歷史交易記錄。
(三)基金持有人交易對(duì)賬單寄送服務(wù)
基金持有人交易對(duì)賬單包括季度對(duì)賬單與年度對(duì)賬單。季度對(duì)賬單在每季度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)向本季度有交易的投資者寄送；年度對(duì)賬單在每年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)向所有持有本基金單位的投資者寄送。
(四)基金紅利再投資
若基金持有人選擇本基金收益以基金單位形式進(jìn)行分配,該持有人當(dāng)期分配所得基金收益將按紅利權(quán)益登記日的基金單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)基金單位,且紅利轉(zhuǎn)基金單位時(shí)不收取任何費(fèi)用。
(五)信息訂制服務(wù)
投資人在開(kāi)立基金賬戶時(shí)如預(yù)留電子郵件地址,可獲得電子郵件服務(wù),內(nèi)容包括基金單位凈值、客服周刊、客服月刊等。未預(yù)留電子郵件地址的投資人,可到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理資料變更手續(xù)或通過(guò)callcenter＠ttasset.com郵箱申請(qǐng)信息訂制服務(wù)。
(六)資訊服務(wù)
1、 客戶服務(wù)電話
投資者撥打客戶服務(wù)電話可通過(guò)自動(dòng)語(yǔ)音或人工座席獲得基金信息查詢、賬戶信息查詢、傳真對(duì)賬單、建議投訴等全面的服務(wù)。
客戶服務(wù)電話：021-68644599
客戶服務(wù)傳真：021-68644599-8
2、公司網(wǎng)站： http：//www.ttasset.com
本公司網(wǎng)站為投資人提供了賬戶查詢、基金信息查詢、投訴建議、在線咨詢等服務(wù)欄目,力爭(zhēng)為投資人提供全方位的專業(yè)服務(wù)。
☆ 十二、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱：天同基金管理有限公司
法定代表人：柳亞男
注冊(cè)資本：1億元人民幣
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)
郵政編碼：200135
(二)發(fā)展概況
天同基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字〖2002〗44號(hào)文批準(zhǔn),于2002年8月23日成立。
公司旗下的第一只基金--天同180指數(shù)證券投資基金于2003年2月10日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行,于2003年3月15日正式成立。首發(fā)階段募集19.2979億份基金單位,有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)達(dá)50555戶。
(三)基金管理人受處罰情況
基金管理人無(wú)受處罰情況。
(四)基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、基金管理人的權(quán)利
(1)自本基金成立之日起,基金管理人依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則,依法獨(dú)立運(yùn)用基金資產(chǎn)并獨(dú)立決定其投資方向和投資策略；
(2)根據(jù)《基金契約》的規(guī)定,制定并公布有關(guān)基金募集、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶、凍結(jié)、質(zhì)押、收益分配等方面的業(yè)務(wù)規(guī)則；
(3)根據(jù)《基金契約》的規(guī)定獲得基金管理費(fèi),收取或委托收取投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)及其他事先公告的合理費(fèi)用以及法律法規(guī)規(guī)定的費(fèi)用；
以基金資產(chǎn)負(fù)擔(dān)因處理基金事務(wù)所支出的其他費(fèi)用以及對(duì)第三人所負(fù)的債務(wù),若基金管理人以其自有財(cái)產(chǎn)先行支付的,對(duì)基金資產(chǎn)有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利；
基金管理人違背管理職責(zé)或者處理基金事務(wù)不當(dāng)對(duì)第三人所負(fù)債務(wù)或者自己受到的損失,以其自有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；
(4)根據(jù)《基金契約》規(guī)定銷(xiāo)售基金單位；
(5)在基金托管人更換時(shí),提名新的基金托管人；
(6)依據(jù)《基金契約》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人,如認(rèn)為基金托管人違反了《基金契約》或國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定對(duì)基金資產(chǎn)或基金持有人利益造成重大損失的,應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行,并有權(quán)提議召開(kāi)基金持有人大會(huì),由基金持有人大會(huì)表決更換基金托管人,或采取其它必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
(7)選擇、更換基金銷(xiāo)售代理人,對(duì)基金銷(xiāo)售代理人行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；如果基金管理人認(rèn)為基金銷(xiāo)售代理人的作為或不作為違反了法律法規(guī)、《基金契約》或《基金銷(xiāo)售代理協(xié)議》,基金管理人應(yīng)行使法律法規(guī)、《基金契約》或《基金銷(xiāo)售代理協(xié)議》賦予、給予、規(guī)定的基金管理人的任何及所有權(quán)利和救濟(jì)措施,以保護(hù)基金資產(chǎn)的安全和基金投資者的利益；
(8)在《基金契約》約定的范圍內(nèi),拒絕或暫停受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)；
(9)以基金的名義依法為基金進(jìn)行融資,并以基金資產(chǎn)履行償還融資和支付利息的義務(wù)；
(10)依據(jù)《基金契約》的規(guī)定,決定基金收益的分配方案；
(11)按照《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》,代表基金對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利；
(12)法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他權(quán)利。
2、基金管理人的義務(wù)
(1)基金管理人將遵守《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定,為基金持有人的最大利益處理基金事務(wù)；
基金管理人保證恪盡職守,依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則,謹(jǐn)慎、有效管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)；
(2)設(shè)置相應(yīng)的部門(mén)并配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策,以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金資產(chǎn),防范和減少風(fēng)險(xiǎn)；
設(shè)置相應(yīng)的部門(mén)并配備足夠的專業(yè)人員辦理基金單位的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和其它業(yè)務(wù)或委托其它機(jī)構(gòu)代理這些業(yè)務(wù)；
設(shè)置相應(yīng)的部門(mén)并配備足夠的專業(yè)人員辦理基金的注冊(cè)與登記過(guò)戶工作或委托其它機(jī)構(gòu)代理該項(xiàng)業(yè)務(wù)；
(3)建立健全內(nèi)部控制制度,保證所管理的基金資產(chǎn)和基金管理人的固有資產(chǎn)相互獨(dú)立,確保分別管理、分別計(jì)帳；保證本基金與基金管理人管理的其他基金在資產(chǎn)運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理等方面相互獨(dú)立,確保分別管理、分別計(jì)帳。
(4)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定外,不為自己及任何第三方謀取利益,基金管理人違反此義務(wù),利用基金資產(chǎn)為自己及任何第三方謀取利益,所得利益歸于基金資產(chǎn),造成基金資產(chǎn)損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任；
基金管理人不得將基金資產(chǎn)轉(zhuǎn)為其自有財(cái)產(chǎn),違背此款規(guī)定的,將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,包括但不限于恢復(fù)基金資產(chǎn)的原狀、承擔(dān)賠償責(zé)任；
(5)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定外,基金管理人不得委托第三人管理、運(yùn)作基金資產(chǎn)；
(6)接受基金托管人依據(jù)法律法規(guī)、《基金契約》和《托管協(xié)議》對(duì)基金管理人履行《基金契約》和《托管協(xié)議》的情況進(jìn)行的監(jiān)督,并采取所有必要措施對(duì)基金托管人違反法律法規(guī)、《基金契約》和《托管協(xié)議》的行為進(jìn)行糾正和補(bǔ)救；
(7)按規(guī)定計(jì)算并公告基金單位凈值；
(8)按照法律和《基金契約》的規(guī)定受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng),及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
(9)嚴(yán)格按照《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
(10)保守基金的商業(yè)秘密,不泄露基金投資計(jì)劃等；除《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外,在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密,不向他人泄露,但因遵守和服從司法機(jī)構(gòu)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的判決、裁決、決定、命令而做出的披露不應(yīng)視為基金管理人違反《基金契約》規(guī)定的保密義務(wù)；
(11)依據(jù)《基金契約》規(guī)定決定基金收益分配方案并向基金持有人分配基金收益；
(12)不謀求對(duì)基金資產(chǎn)所投資的公司的控股和直接管理；
(13)依據(jù)《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金持有人大會(huì),執(zhí)行基金持有人大會(huì)決議；
(14)編制基金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
(15)保存基金的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表及其他處理有關(guān)基金事務(wù)的完整記錄15年以上；
(16)參加基金清算小組,參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
(17)當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理基金管理事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
(18)面臨解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金托管人；
(19)監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金契約》規(guī)定履行自己的義務(wù)；基金托管人因過(guò)錯(cuò)造成基金資產(chǎn)損失時(shí),基金管理人應(yīng)為基金向基金托管人追償；
(20)基金管理人因違反《基金契約》規(guī)定的信托目的處分基金資產(chǎn)或者因違背《基金契約》規(guī)定的管理職責(zé)、處理基金事務(wù)不當(dāng)而致使基金資產(chǎn)受到損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,其過(guò)錯(cuò)責(zé)任不因其退任而免除；基金資產(chǎn)的受讓人明知是違反契約所規(guī)定的信托目的而接受基金資產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)予以返還或予以賠償；
(21)確保向基金投資人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出；保證投資人能夠按照《基金契約》規(guī)定的時(shí)間和方式,查閱到或得到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料；
(22)負(fù)責(zé)為基金聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師；
(23)不從事任何有損基金及本基金其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)；
(24)法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他義務(wù)。
(五)基金管理人的更換
基金管理人更換的有關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十三、基金托管人
(一)基金托管人概況
名稱：中國(guó)銀行
法定代表人：肖鋼
注冊(cè)地址：北京西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)
注冊(cè)資本：1421億元
發(fā)展概況：中國(guó)銀行成立于1912年,歷史悠久,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,是我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行之一,也是中國(guó)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)國(guó)際化程度最高、國(guó)際金融業(yè)務(wù)最具優(yōu)勢(shì)的銀行。目前,中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)著各項(xiàng)商業(yè)銀行許可經(jīng)營(yíng)的金融業(yè)務(wù),資金實(shí)力雄厚、業(yè)務(wù)品種齊全、服務(wù)功能完善,業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)均居國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行前列。截止2002年末,中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)共計(jì)12,090個(gè)；港、澳及國(guó)外機(jī)構(gòu)共計(jì)581個(gè)。
自1989 年至今,中國(guó)銀行已連續(xù)13 年入選財(cái)富評(píng)選的世界500 強(qiáng)。中國(guó)銀行連年被英國(guó)銀行家雜志評(píng)為全球1000 家大銀行之一。2002 年度名次居全球1000 家大銀行的第11 位。1992 年以來(lái)中國(guó)銀行9 次被英國(guó)《歐洲貨幣》雜志評(píng)為＂中國(guó)最佳國(guó)內(nèi)銀行＂、＂中國(guó)最佳并購(gòu)機(jī)構(gòu)＂、＂中國(guó)最佳銀行＂。2002 年亞洲地區(qū)出版的《資產(chǎn)》雜志再次將中國(guó)銀行評(píng)為 ＂中國(guó)國(guó)內(nèi)最佳銀行＂。遍布世界各地的中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶提供安全、方便、快捷的金融服務(wù)。美國(guó)《環(huán)球金融》雜志2002年6月刊評(píng)選中國(guó)銀行為＂2002年中國(guó)最佳貿(mào)易融資銀行＂及＂2002年中國(guó)最佳外匯銀行＂。這是中國(guó)國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)獲此雜志兩個(gè)重要獎(jiǎng)項(xiàng)的銀行。
財(cái)務(wù)概況：截止到2002 年末,中國(guó)銀行暨全資附屬金融企業(yè)資產(chǎn)總額折合人民幣 35,939億元,同比增長(zhǎng)6.91%；實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)137.91億元,同比增長(zhǎng)26.38%。
(二) 基金托管部的部門(mén)設(shè)置及員工情況
中國(guó)銀行總行設(shè)基金托管部,基金托管部下設(shè)綜合管理處、研究發(fā)展處、托管業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)處、稽察監(jiān)督處、資產(chǎn)托管處6個(gè)職能處。中國(guó)銀行上海市分行、深圳市分行設(shè)立托管業(yè)務(wù)處?？傂谢鹜泄懿楷F(xiàn)有員工34人,其中碩士學(xué)歷以上人員15人,占44%,具有一年以上海外工作和學(xué)習(xí)經(jīng)歷的有8人。
(三) 基金托管情況
截止到2003年7月底,中國(guó)銀行已托管景宏、同盛、同智、興安等4 只封閉式證券投資基金,托管基金份額60 億份；托管易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益、銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)、天同180指數(shù)、金鷹成份股優(yōu)選、嘉實(shí)理財(cái)通系列等6只開(kāi)放式證券投資基金,托管基金份額143.67億份?？偼泄芑鸱蓊~為203.67億份基金單位。
(四)基金托管人受處罰情況
基金托管人無(wú)受處罰情況。
(五)基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、基金托管人的權(quán)利
(1) 依法持有并保管基金的資產(chǎn)；
(2) 依照《基金契約》的約定獲得基金托管費(fèi)；
(3) 監(jiān)督本基金的投資運(yùn)作；
(4) 在基金管理人更換時(shí),提名新的基金管理人；
(5) 法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他權(quán)利。
2、基金托管人的義務(wù)
(1)基金托管人將遵守《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定,為基金持有人的最大利益處理基金事務(wù)。
基金托管人保證恪盡職守,依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則,謹(jǐn)慎、有效地持有并保管基金資產(chǎn)；
(2)設(shè)立專門(mén)的基金托管部,具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員,負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管事宜；
建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度,對(duì)負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管的部門(mén)和人員的行為進(jìn)行事先控制和事后監(jiān)督,防范和減少風(fēng)險(xiǎn)；
(3)購(gòu)置并保持對(duì)于基金資產(chǎn)的托管所必要的設(shè)備和設(shè)施(包括硬件和軟件),并對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維修、維護(hù)和更換,以保持設(shè)備和設(shè)施的正常運(yùn)行；
(4)建立健全內(nèi)部控制制度,確?；鹳Y產(chǎn)的安全,保證其托管的基金資產(chǎn)與基金托管人自有資產(chǎn)相互獨(dú)立,保證其托管的本基金資產(chǎn)與其托管的其他基金資產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)不同的基金分別設(shè)置賬戶,獨(dú)立核算,分賬管理,保證不同基金之間在名冊(cè)登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
(5)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定外,不為自己及任何第三人謀取利益,基金托管人違反此義務(wù),利用基金資產(chǎn)為自己及任何第三方謀取利益,所得利益歸于基金資產(chǎn),造成基金資產(chǎn)損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任；
基金托管人不得將基金資產(chǎn)轉(zhuǎn)為其自有財(cái)產(chǎn),違背此款規(guī)定的,將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,包括但不限于恢復(fù)基金資產(chǎn)的原狀、承擔(dān)賠償責(zé)任；
(6)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定外,基金托管人不得委托第三人托管基金資產(chǎn)；
(7)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
(8)基金托管人應(yīng)當(dāng)代表基金,以托管人和基金聯(lián)名的方式開(kāi)設(shè)證券賬戶,以基金的名義設(shè)立銀行存款賬戶等基金資產(chǎn)賬戶,負(fù)責(zé)基金投資于證券的清算交割,執(zhí)行基金管理人的投資指令,并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來(lái)；
(9)對(duì)基金商業(yè)秘密和基金持有人、投資者進(jìn)行基金交易有關(guān)情況負(fù)有保密義務(wù),不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向及基金持有人或投資者的相關(guān)情況及資料等；除《信托法》、《暫行辦法》、《試點(diǎn)辦法》、《基金契約》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外,在基金信息公開(kāi)披露前予以保密,不得向他人泄露；但因遵守和服從司法機(jī)構(gòu)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的判決、裁決、決定、命令而作出的披露不應(yīng)視為基金托管人違反《基金契約》規(guī)定的保密義務(wù)；
(10)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及單位基金資產(chǎn)凈值；
(11)按規(guī)定出具基金業(yè)績(jī)和基金托管情況的報(bào)告,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行；
(12)負(fù)責(zé)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回的資金保管和清算；
(13)采取適當(dāng)、合理的措施,使基金單位的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回等事項(xiàng)符合《基金契約》等有關(guān)法律文件的規(guī)定；
(14)采取適當(dāng)、合理的措施,使基金投資和融資的條件符合《基金契約》等有關(guān)法律文件的規(guī)定；
(15)采取適當(dāng)、合理的措施,使基金管理人用以計(jì)算開(kāi)放式基金單位的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合法律法規(guī)和《基金契約》等法律文件的規(guī)定；
(16)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作,發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法、違規(guī)的,不予執(zhí)行,并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告；
(17)在定期報(bào)告內(nèi)出具基金托管人意見(jiàn),說(shuō)明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金契約》的規(guī)定進(jìn)行,如果基金管理人有未執(zhí)行《基金契約》規(guī)定的行為,還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?br /> (18)按有關(guān)規(guī)定,保存基金的持有人名冊(cè)、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表和其他有關(guān)基金托管事務(wù)的完整記錄等15年以上；
(19)按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
(20)依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；
(21)參加基金清算小組,參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
(22)面臨解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行,并通知基金管理人；
(23)基金管理人因過(guò)錯(cuò)造成基金資產(chǎn)損失時(shí),基金托管人應(yīng)為基金向基金管理人追償；
(24)因過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失或因違背托管職責(zé)或者處理基金事務(wù)不當(dāng)對(duì)第三人所負(fù)債務(wù)或者自己受到的損失,應(yīng)以其自有財(cái)產(chǎn)承擔(dān),其責(zé)任不因其退任而免除；
(25)不從事任何有損基金及本基金其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)；
(26)法律、法規(guī)、《基金契約》和依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他義務(wù)。
(六)基金托管人的更換
基金托管人更換的有關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十四、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、本基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)目前有中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司。
2、 條件成熟時(shí),本基金管理人還將選擇其他符合規(guī)定的商業(yè)銀行、證券公司等機(jī)構(gòu)
作為基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并及時(shí)公告。
第二部分 基金經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
截止到2003年9月30日,天同180指數(shù)證券投資基金凈值為1,406,303,394.57元,基金份額為1,491,863,330.14份,基金單位凈值為0.9426元。
天同180指數(shù)證券投資基金成立以來(lái)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下：
(一) 總凈值
項(xiàng)目 2003年3月15日至9月30日(工作日)
最高 2,001,885,028.26
最低 1,368,111,502.74
期末 1,406,303,394.57
(二) 單位凈值
項(xiàng)目 2003年3月15日至9月30日(工作日)
最高 1.0397
最低 0.9366
期末 0.9426
(三)基金份額
項(xiàng)目 2003年3月15日至9月30日(工作日)
最高 1,929,789,525.65
最低 1,380,983,623.93
期末 1,491,863,330.14
第三部分 天同180指數(shù)證券投資基金投資組合(2003年第2號(hào))
天同180指數(shù)證券投資基金投資組合公告
(2003年第2號(hào))
一、 重要提示
本基金的托管人中國(guó)銀行已于2003年10月22日復(fù)核了本公告。
截止2003年9月30日, 天同180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,406,303,394.57元,基金份額為1,491,863,330.14份,基金單位資產(chǎn)凈值為0.9426元。
二、基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合：
序號(hào) 行業(yè) 市值(元) 市值占凈
值比例(%)
1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 13,469,029.72 0.96
2 B 采掘業(yè) 36,495,831.51 2.60
3 C 制造業(yè) 451,878,947.77 32.13
C0 食品、飲料 38,725,919.43 2.75
C1 紡織、服裝、皮毛 27,492,348.62 1.95
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造紙、印刷 6,112,712.10 0.43
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 40,410,402.04 2.87
C5 電子 54,067,311.31 3.84
C6 金屬、非金屬 125,295,161.03 8.91
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 78,828,963.20 5.61
C8 醫(yī)藥、生物制品 74,248,017.08 5.28
C99 其他制造業(yè) 6,698,112.96 0.48
4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 64,956,277.45 4.62
5 E 建筑業(yè) 19,675,553.28 1.40
6 F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 87,111,110.18 6.19
7 G 信息技術(shù)業(yè) 96,682,742.17 6.88
8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 26,917,465.71 1.91
9 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 108,385,986.90 7.71
10 J 房地產(chǎn)業(yè) 28,127,224.66 2.00
11 K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 42,536,208.41 3.02
12 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 9,077,589.37 0.65
13 M 綜合類(lèi) 76,031,282.94 5.41
合計(jì) 1,061,345,250.07 75.47
(二)債券(不包括國(guó)債)合計(jì)
截止2003年9月30日,基金持有債券(不含應(yīng)收利息) 2,355,193.80元,占基金資產(chǎn)凈值的0.17%。
(三)國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2003年9月30日,基金持有的國(guó)債(不含應(yīng)收利息)及貨幣資金合計(jì)為340,413,896.25元,占基金資產(chǎn)凈值的24.21%。
三、基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票名稱 市值(元) 市值占凈值的比例(%)
1 中國(guó)聯(lián)通 45,565,864.60 3.24
2 招商銀行 39,946,606.00 2.84
3 寶鋼股份 32,680,105.50 2.32
4 浦發(fā)銀行 27,842,600.22 1.98
5 中國(guó)石化 23,959,658.48 1.70
6 哈藥集團(tuán) 23,310,848.74 1.66
7 上海汽車(chē) 21,983,419.08 1.56
8 民生銀行 20,452,180.50 1.45
9 四川長(zhǎng)虹 19,032,698.80 1.35
10 上港集箱 16,158,360.00 1.15
四、報(bào)告附注
(一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%的股票。
(三)截止2003年9月30日,本基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購(gòu)款、待攤費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額2,189,054.45元,與股票市值、國(guó)債貨幣資金及其他債券相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
(四)本基金指數(shù)投資組合包括上證180指數(shù)成份股、市值配售未上市的新股和現(xiàn)金,共184只股票。截止2003年9月30日,指數(shù)投資組合凈值1,086,679,529.02元,占基金資產(chǎn)凈值的比重為77.27%。
從2003年7月1日至2003年9月30日,上證180指數(shù)漲幅為-7.55%,本基金指數(shù)投資組合漲幅為-7.17%,指數(shù)投資相對(duì)收益率為0.38%,評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.06%。
注：1、擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評(píng)價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度,該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)。
2、指數(shù)投資相對(duì)收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值。
3、由于業(yè)內(nèi)尚沒(méi)有指數(shù)基金的統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),類(lèi)似的評(píng)價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國(guó)際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法。
天同基金管理有限公司
2003年10月27日
第四部分 重要提示事項(xiàng)
1、 自成立以來(lái),本基金管理人無(wú)重大訴訟事項(xiàng)。
2、 本基金于2003年4月25日起開(kāi)始辦理本基金的申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)。
3、 為了使基金贖回費(fèi)率在涉及持有時(shí)間計(jì)算方面更為明確,特將天同180指數(shù)基金的贖回費(fèi)率作了以下調(diào)整：
原為：
持有期限 贖回費(fèi)率
D＜1年 0.5%
1年≤D＜3年 0.25%
D≥3年 0%
現(xiàn)調(diào)整為：
持有期限 贖回費(fèi)率
D＜365天 0.5%
365天≤D＜1095天 0.25%
D≥1095天 0%
4、 本基金于2003年7月18日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《天同180指數(shù)證券投資基金投資組合公告》(2003年第1號(hào))。
5、本基金于2003年10月27日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《天同180指數(shù)證券投資基金投資組合公告》(2003年第2號(hào))。
6、天同基金管理有限公司網(wǎng)站增加了賬戶查詢功能,天同180指數(shù)基金的所有客戶均可通過(guò)天同基金管理有限公司網(wǎng)站查詢賬戶信息。網(wǎng)址：http：//www.ttasset.com。
7、《天同180指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》與本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)內(nèi)容若有不一致處,以本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。本公開(kāi)說(shuō)明書(shū)未盡事宜,請(qǐng)查閱《招募說(shuō)明書(shū)》。
天同基金管理有限公司
2003年10月31日
附：銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
一、天同基金管理有限公司直銷(xiāo)中心聯(lián)系方式
電話：021-68644599-0
傳真：021-68644599-8
地址：上海浦東新區(qū)源深路273號(hào)
郵編：200135
信箱：callcenter＠ttasset.com
二、中國(guó)銀行銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
中國(guó)銀行客服電話95566或當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)電話。
中國(guó)銀行代銷(xiāo)城市：北京、福州、福清、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、石獅、龍海、武夷山、長(zhǎng)樂(lè)、福安、福鼎、晉江、南平、漳平、建甌、邵武、廣州、佛山、江門(mén)、東莞、惠州、汕頭、中山、珠海、潮州、河源、揭陽(yáng)、茂名、梅州、清遠(yuǎn)、汕尾、韶關(guān)、陽(yáng)江、湛江、云浮、肇慶、南寧、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、貴港、百色、河池、防城港、欽州、憑祥、賀州、北流、東興、宜州、石家莊、秦皇島、張家口、唐山、保定、邯鄲、承德、滄州、邢臺(tái)、廊坊、衡水、武漢、鄂州、黃岡、黃石、荊門(mén)、荊州、三峽、十堰、咸寧、襄樊、孝感、天門(mén)、仙桃、潛江、恩施、隨州、宜昌、宜都、當(dāng)陽(yáng)、麻城、武穴、棗陽(yáng)、老河口、大冶、鐘祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、漢川、應(yīng)城、老陸、廣水、長(zhǎng)沙、株洲、湘潭、衡陽(yáng)、邵陽(yáng)、岳陽(yáng)、益陽(yáng)、永州、常德、郴州、婁底、懷化、吉首、張家界、瀏陽(yáng)、醴陵、南京、無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江、南通、揚(yáng)州、泰州、淮安、鹽城、宿遷、連云港、徐州、錫山、宜興、江陰、武進(jìn)、溧陽(yáng)、金壇、丹陽(yáng)、高郵、東臺(tái)、大豐、靖江、儀征、如皋、通州、句容、揚(yáng)中、姜堰、邳州、新沂、海門(mén)、啟東、興化、江都、秦興、淮陰、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、營(yíng)口、阜新、錦州、遼陽(yáng)、盤(pán)錦、鐵嶺、朝陽(yáng)、葫蘆島、海城、東港、鳳城、開(kāi)原、凌源寧波、奉化、余姚、慈溪、蘇州、張家港、常熟、昆山、太倉(cāng)、吳江、吳縣、上海、深圳、杭州、溫州、紹興、嘉興、金華、湖州、衢州、麗水、舟山、臺(tái)州、臨安、建德、富陽(yáng)、瑞安、樂(lè)清、海寧、平湖、桐鄉(xiāng)、諸暨、上虞、嵊州、蘭溪、義烏、東陽(yáng)、永康、江山、臨海、溫嶺、龍泉、蕭山、廈門(mén)、天津、合肥、蚌埠、蕪湖、淮北、安慶、池州、宿州、淮南、滁州、黃山、銅陵、阜陽(yáng)、宣城、寧國(guó)、毫州、馬鞍山、六安、巢湖、貴陽(yáng)、都鈞、六盤(pán)水、安順、遵義、銅仁、興義、畢節(jié)、凱里、?？?、瓊海、文昌、儋州、瓊山、東方、三亞、萬(wàn)寧、哈爾濱、大慶、牡丹江、佳木斯、齊齊哈爾、伊春、綏化、鶴崗、雙鴨山、大興安嶺、七臺(tái)河、雞西、黑河、綏芬河、雙城、阿城、尚志、五常、長(zhǎng)春、四平、白山、遼源、吉林、延吉、白城、榆樹(shù)、九臺(tái)、德惠、松原、通化、大安、敦化、琿春、圖門(mén)、龍井、公主領(lǐng)、梅河口、集安、蛟河、銀川、吳忠、石嘴山、青銅峽、西安、咸陽(yáng)、興平、榆林、寶雞、渭南、華陰、韓城、延安、安康、商洛、銅川、漢中、烏魯木齊、石河子、昌吉、克拉瑪依、伊寧、博樂(lè)、庫(kù)爾勒、塔城、吐魯番、哈密、喀什、阿克蘇、阿勒泰、阿圖什、和田、南昌、景德鎮(zhèn)、樂(lè)平、九江、德安、宜春、樟樹(shù)、高安、吉安、井岡山、萍鄉(xiāng)、贛州、南康、瑞金、上饒、玉山、德興、撫州、鷹潭、貴溪、新余、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞麗、畹町、玉溪、大理、臨滄、昭通、個(gè)舊、開(kāi)遠(yuǎn)、麗江、成都、達(dá)州、綿陽(yáng)、德陽(yáng)、樂(lè)山、西昌、瀘州、內(nèi)江、南充、攀枝花、遂寧、宜賓、自貢、鄭州、許昌、鶴壁、駐馬店、三門(mén)峽、新鄉(xiāng)、安陽(yáng)、平頂山、濟(jì)源、洛陽(yáng)、周口、焦作、開(kāi)封、漯河、商丘、南陽(yáng)、信陽(yáng)、濮陽(yáng)、呼和浩特、包頭、烏海、臨河、鄂爾多斯、巴彥浩特、二連浩特、錫林浩特、赤峰、烏蘭浩特、滿洲里、海拉爾、集寧、通遼、青島、煙臺(tái)、泰安、濱州、荷澤、威海、日照、東營(yíng)、淄博、濰坊、萊蕪、臨沂、聊城、德州、棗莊、濟(jì)寧、太原、大同、運(yùn)城、長(zhǎng)治、晉中、陽(yáng)泉、朔州、晉城、臨汾、忻州、離石、西寧、格爾木、蘭州、天水、酒泉、敦煌、玉門(mén)、武威、臨夏、張掖、平?jīng)?、金昌、嘉峪關(guān)、西峰、白銀、拉薩、濟(jì)南、沈陽(yáng)、重慶。
三、中信實(shí)業(yè)銀行銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
中信實(shí)業(yè)銀行客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：010-65543644或撥打各城市分行電話。
中國(guó)實(shí)業(yè)銀行代銷(xiāo)城市：北京、長(zhǎng)沙、成都、昆明、廣州、東莞、佛山、武漢、天津、沈陽(yáng)、重慶、石家莊、青島、濟(jì)南、威海、煙臺(tái)、淄博、濟(jì)寧、西安、鄭州、福州、廈門(mén)、深圳、大連、葫蘆島、撫順、鞍山、南京、揚(yáng)州、江都、儀征、常州、武進(jìn)、無(wú)錫、錫山、合肥、泰州、蘇州、昆山、常熟、吳江、上海、杭州、紹興、嘉興、寧波、溫州、上虞、海寧、平湖、余姚、慈溪、富陽(yáng)。
四、深圳發(fā)展銀行銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
深圳發(fā)展銀行客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：0755-82080409；95501或撥打各城市分行電話。
深圳發(fā)展銀行代銷(xiāo)城市：深圳地區(qū)、北京、天津、重慶、成都、上海、廣州、南京、杭州、大連、海口、溫州、寧波、佛山、珠海、青島。
五、華夏證券有限公司銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
華夏證券有限公司基金業(yè)務(wù)咨詢電話：010-65186758,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。
華夏證券有限公司代銷(xiāo)城市：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、海口、沈陽(yáng)、大連、鞍山、錦州、長(zhǎng)春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長(zhǎng)沙、株洲、張家界、郴州、貴陽(yáng)、成都、邛崍、簡(jiǎn)陽(yáng)、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門(mén)、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。
六、國(guó)泰君安證券股份有限公司銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
國(guó)泰君安證券股份有限公司咨詢電話：021-962588、8008206888,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。
國(guó)泰君安證券股份有限公司代銷(xiāo)城市：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟(jì)源、赤峰、沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、?？?、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門(mén)、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽(yáng)、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無(wú)錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺(tái)州、天臺(tái)、仙居、合肥、濟(jì)南、臨沂、青島、鄭州、滎陽(yáng)、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長(zhǎng)沙、常德、桃源、衡陽(yáng)、衡陽(yáng)縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽(yáng)、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。
七、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司咨詢電話：010-66568706,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司代銷(xiāo)城市：北京、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、天津、石家莊、秦皇島、臨汾、太原、晉中、濟(jì)南、煙臺(tái)、青島、上海、南京、杭州、德清、臺(tái)州、湖州、嘉華、金華、蘭溪、麗水、溫州、紹興、合肥、馬鞍山、南昌、深圳、廣州、佛山、東莞、順德、湛江、廉江、中山、汕頭、海口、寧波、武漢、荊門(mén)、襄樊、宜昌、長(zhǎng)沙、廈門(mén)、福州、鄭州、重慶、成都、西安、西寧、昆明、包頭、呼和浩特、南寧、烏魯木齊、蘭州。
八、海通證券股份有限公司銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
海通證券股份有限公司咨詢電話：(021)53830760,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。
海通證券股份有限公司代銷(xiāo)城市：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、?？?、沈陽(yáng)、大連、鞍山、營(yíng)口、長(zhǎng)春、吉林、遼源、哈爾濱、威海、泰安、大慶、武漢、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、成都、南京、常州、蘇州、無(wú)錫、揚(yáng)州、杭州、寧波、福州、新余、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、鄭州、西安、太原、昆明、烏魯木齊、南通、遵義、上虞、淮安、蚌埠、汕頭、紹興。
九、國(guó)信證券有限責(zé)任公司銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
國(guó)信證券有限責(zé)任公司開(kāi)放式基金咨詢電話：(0755)82133296,或撥打各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
國(guó)信證券有限責(zé)任公司代銷(xiāo)城市：北京、上海、天津、深圳、廣州、成都、綿陽(yáng)、大連、武漢、西安、佛山、江陰、福州、杭州、哈爾濱、蕭山、煙臺(tái)、義烏。
十、招商證券股份有限公司銷(xiāo)售聯(lián)系方式及代銷(xiāo)城市
招商證券股份有限公司開(kāi)放式基金咨詢電話：(0755)26951111,或撥打各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。
招商證券股份有限公司代銷(xiāo)城市：北京、上海、南京、杭州、無(wú)錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚(yáng)州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長(zhǎng)沙、合肥、福州、深圳。