一、重要提示 本基金的托管人中國銀行已于2004年 4 月 13 日復(fù)核了本公告。截止2004年3月31日, 天同180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值為960,447,181.28元,基金份額為901,111,689.20份,基金單位資產(chǎn)凈值為1.0658元。
二、基金投資組合 ?。ㄒ唬?按行業(yè)分類的股票投資組合：序號 行業(yè) 市值（元） 市值占凈值比例（%）1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 6,635,958.20 0.692 B 采掘業(yè) 26,384,919.95 2.753 C 制造業(yè) 275,263,558.11 28.66 C0 食品、飲料 23,380,401.04 2.43 C1 紡織、服裝、皮毛 14,525,737.33 1.51 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 775,297.26 0.08 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 25,065,328.56 2.61 C5 電子 33,838,662.43 3.52 C6 金屬、非金屬 89,771,810.52 9.35 C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 52,284,116.04 5.44 C8 醫(yī)藥、生物制品 31,165,350.03 3.24 C99 其他制造業(yè) 4,456,854.90 0.464 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 59,355,332.25 6.185 E 建筑業(yè) 7,123,184.83 0.746 F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 66,350,122.22 6.917 G 信息技術(shù)業(yè) 60,854,501.16 6.348 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 13,822,603.73 1.449 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 73,831,596.84 7.6910 J 房地產(chǎn)業(yè) 20,246,990.77 2.1111 K 社會服務(wù)業(yè) 19,419,816.87 2.0212 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 5,545,529.17 0.5813 M 綜合類 41,734,258.96 4.35 合計(jì) 676,568,373.06 70.44 ?。ǘ﹤?不包括國債)合計(jì) 截止2004年3月31日,基金持有債券(不含應(yīng)收利息) 9,231,147.70元,占基金資產(chǎn)凈值的0.96%?！ 。ㄈ﹪鴤⒇泿刨Y金合計(jì) 截止2004年3月31日,基金持有的國債(不含應(yīng)收利息)及貨幣資金合計(jì)為274,831,600.64元,占基金資產(chǎn)凈值的28.61%。
三、基金投資前十名股票明細(xì) 序號 股票名稱 市值（元） 市值占凈值的比例（%） 1 中國聯(lián)通 33,507,755.82 3.49% 2 招商銀行 23,007,045.00 2.40% 3 寶鋼股份 22,635,444.15 2.36% 4 中國石化 18,904,490.00 1.97% 5 浦發(fā)銀行 15,656,579.64 1.63% 6 民生銀行 14,645,556.00 1.52% 7 上海汽車 13,837,896.45 1.44% 8 四川長虹 11,091,588.90 1.15% 9 上海機(jī)場 10,855,889.88 1.13% 10 長江電力 10,221,030.00 1.06% 四、報(bào)告附注 (一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法 本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場收盤價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。 (二)本基金不存在購入成本已超過基金資產(chǎn)凈值10%的股票。 (三)截止2004年3月31日,本基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購款、待攤費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等項(xiàng)目合計(jì)為貸方余額183,940.12元，與股票市值、國債貨幣資金及其他債券相加后等于基金資凈值。 ?。ㄋ模┍净鹬笖?shù)投資組合包括上證180指數(shù)成份股、市值配售未上市的新股和現(xiàn)金，共183只股票。截止2004年3月31日，指數(shù)投資組合凈值754，954，976.36元，占基金資產(chǎn)凈值的比重為78.60％?！ ?004年1月1日至2004年3月31日，上證180指數(shù)漲幅為13.60%，本基金指數(shù)投資組合漲幅為 13.74 %，指數(shù)投資相對收益率為 0.14 %，評價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.07%?！ ?/p>
注：1、擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度，該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)?！ ?、指數(shù)投資相對收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值?！ ?delta;＝（1＋rp,1）?（1＋rp,2 ）…（1＋rp,T ）－（１＋rI,1 ）?（1＋rI,2 ）…（1＋rI,T ） 3、由于業(yè)內(nèi)尚沒有指數(shù)基金的統(tǒng)一績效評價(jià)指標(biāo)，類似的評價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法?！ ?/p>
天同基金管理有限公司
2004年4月 20日