一、重要提示 本基金的托管人中國(guó)銀行已于2003年10月22日復(fù)核了本公告?！ 〗刂?003年9月30日, 天同180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,406,303,394.57元,基金份額為1,491,863,330.14份,基金單位資產(chǎn)凈值為0.9426元。
二、基金投資組合 ?。ㄒ唬?按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合： 序號(hào) 行業(yè) 市值（元） 市值占凈 值比例(%) 1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 13,469,029.72 0.96 2 B 采掘業(yè) 36,495,831.51 2.60 3 C 制造業(yè) 451,878,947.77 32.13 C0 食品、飲料 38,725,919.43 2.75 C1 紡織、服裝、皮毛 27,492,348.62 1.95 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 6,112,712.10 0.43 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 40,410,402.04 2.87 C5 電子 54,067,311.31 3.84 C6 金屬、非金屬 125,295,161.03 8.91 C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 78,828,963.20 5.61 C8 醫(yī)藥、生物制品 74,248,017.08 5.28 C99 其他制造業(yè) 6,698,112.96 0.48 4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 64,956,277.45 4.62 5 E 建筑業(yè) 19,675,553.28 1.40 6 F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 87,111,110.18 6.19 7 G 信息技術(shù)業(yè) 96,682,742.17 6.88 8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 26,917,465.71 1.91 9 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 108,385,986.90 7.71 10 J 房地產(chǎn)業(yè) 28,127,224.66 2.00 11 K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 42,536,208.41 3.02 12 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 9,077,589.37 0.65 13 M 綜合類(lèi) 76,031,282.94 5.41 合計(jì) 1,061,345,250.07 75.47 ?。ǘ﹤?不包括國(guó)債)合計(jì) 截止2003年9月30日,基金持有債券(不含應(yīng)收利息) 2，355，193.80元,占基金資產(chǎn)凈值的0.17%。 ?。ㄈ﹪?guó)債、貨幣資金合計(jì) 截止2003年9月30日,基金持有的國(guó)債(不含應(yīng)收利息)及貨幣資金合計(jì)為340，413，896.25元,占基金資產(chǎn)凈值的24.21%。
三、基金投資前十名股票明細(xì) 序號(hào) 股票名稱 市值（元） 市值占凈值的比例（%） 1 中國(guó)聯(lián)通 45,565,864.60 3.24 2 招商銀行 39,946,606.00 2.84 3 寶鋼股份 32,680,105.50 2.32 4 浦發(fā)銀行 27,842,600.22 1.98 5 中國(guó)石化 23,959,658.48 1.70 6 哈藥集團(tuán) 23,310,848.74 1.66 7 上海汽車(chē) 21,983,419.08 1.56 8 民生銀行 20,452,180.50 1.45 9 四川長(zhǎng)虹 19,032,698.80 1.35 10 上港集箱 16,158,360.00 1.15
四、報(bào)告附注 (一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法 本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。 (二)本基金不存在購(gòu)入成本已超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%的股票。 (三)截止2003年9月30日,本基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購(gòu)款、待攤費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額2，189，054.45元，與股票市值、國(guó)債貨幣資金及其他債券相加后等于基金資產(chǎn)凈值?！ 。ㄋ模┍净鹬笖?shù)投資組合包括上證180指數(shù)成份股、市值配售未上市的新股和現(xiàn)金，共184只股票。截止2003年9月30日，指數(shù)投資組合凈值1，086，679，529.02元，占基金資產(chǎn)凈值的比重為77.27％?！ ?003年7月1日至2003年9月30日，上證180指數(shù)漲幅為-7.55%，本基金指數(shù)投資組合漲幅為-7.17%，指數(shù)投資相對(duì)收益率為0.38%，評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.06%?！ ∽ⅲ?、擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評(píng)價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度，該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)。 2、指數(shù)投資相對(duì)收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值?！ ?、由于業(yè)內(nèi)尚沒(méi)有指數(shù)基金的統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，類(lèi)似的評(píng)價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國(guó)際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法?！ ?/p>
天同基金管理有限公司
2003年10月27日