中國金融期貨交易所結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則
時間：2012-08-21
來源：上海證券報
中國金融期貨交易所結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范結(jié)算會員的期貨結(jié)算行為，加強(qiáng)對結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，根據(jù)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》和《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)是指中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）特別結(jié)算會員、全面結(jié)算會員對其受托結(jié)算的交易會員辦理的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。
第三條 結(jié)算會員從事期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則，建立健全內(nèi)部控制制度，審慎經(jīng)營，履行誠信義務(wù)。
第四條 結(jié)算會員從事期貨結(jié)算業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)公平對待交易會員及其客戶，不得從事不正當(dāng)競爭。
第五條 結(jié)算會員、交易會員應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章 結(jié)算協(xié)議
第六條 交易會員應(yīng)當(dāng)委托結(jié)算會員為其進(jìn)行結(jié)算，且只能委托一家結(jié)算會員為其進(jìn)行結(jié)算。
第七條 結(jié)算會員受托為交易會員結(jié)算，應(yīng)當(dāng)簽訂結(jié)算協(xié)議，并報交易所備案。
第八條 結(jié)算會員與交易會員簽訂結(jié)算協(xié)議，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所的規(guī)定，協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
?。ㄒ唬┙灰字噶钕逻_(dá)方式及審查或者驗(yàn)證措施；
?。ǘ┍ＷC金標(biāo)準(zhǔn)；
?。ㄈ┙灰讜T結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額；
?。ㄋ模╋L(fēng)險管理措施、條件及程序；
?。ㄎ澹┙Y(jié)算流程；
?。┦掷m(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);
（七）通知事項(xiàng)、方式及時限；
?。ò耍┎豢蓺w責(zé)于協(xié)議雙方當(dāng)事人所造成損失的情形及其處理方式；
?。ň牛﹨f(xié)議變更和解除；
?。ㄊ┻`約責(zé)任；
?。ㄊ唬幾h處理方式；
?。ㄊ╇p方約定的且不違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第九條 結(jié)算協(xié)議期滿且協(xié)議雙方中的一方不再續(xù)約的，應(yīng)當(dāng)在協(xié)議約定期限內(nèi)向另一方提出。
第十條 結(jié)算協(xié)議履行期間，協(xié)議雙方中的一方欲提前終止協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在協(xié)議約定期限內(nèi)向另一方提出并取得一致意見。
第十一條 結(jié)算會員與交易會員簽訂結(jié)算協(xié)議，發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)于5個交易日內(nèi)報交易所備案：
?。ㄒ唬┬薷慕Y(jié)算協(xié)議條款；
?。ǘ┙K止結(jié)算協(xié)議；
?。ㄈ┙Y(jié)算協(xié)議到期；
?。ㄋ模┙灰姿?guī)定的其他情形。
第十二條 交易會員更換結(jié)算會員的，應(yīng)當(dāng)在交易會員和移出結(jié)算會員結(jié)算協(xié)議期滿前30日之前向交易所申請辦理更換結(jié)算會員手續(xù)。
第十三條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)保守交易會員的商業(yè)秘密。
第三章 交 易
第十四條 交易會員應(yīng)當(dāng)按照交易所的規(guī)定為其客戶申請交易編碼。交易所將開戶成功和交易編碼的確認(rèn)信息發(fā)送給交易會員后，交易會員應(yīng)當(dāng)及時告知結(jié)算會員。
第十五條 交易會員注銷客戶交易編碼的，按照前條規(guī)定的程序辦理。
第十六條 交易會員下達(dá)的交易指令應(yīng)當(dāng)通過結(jié)算會員進(jìn)入交易所。
結(jié)算會員可以按照結(jié)算協(xié)議的約定對交易會員的指令采取必要的限制措施。
第十七條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照時間優(yōu)先的原則傳遞交易會員的交易指令。
第十八條 交易會員下達(dá)的交易指令進(jìn)入交易所后，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)及時將從交易所取得的委托回報和成交結(jié)果反饋給交易會員。
第十九條 交易會員對委托回報和成交結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時向結(jié)算會員、交易所提出。
第二十條 客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的交易會員申報，交易會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。
交易所對客戶的套期保值申請材料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當(dāng)及時將套期保值額度告知結(jié)算會員和交易會員。
第二十一條 交易會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。
交易所對交易會員的套期保值申請材料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當(dāng)及時將套期保值額度告知結(jié)算會員和交易會員。
第四章 結(jié) 算
第二十二條 特別結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放交易會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
全面結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶和交易會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
交易會員是期貨公司的，應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
交易會員不是期貨公司的，應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨結(jié)算賬戶，用于存放其保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十三條 結(jié)算會員向交易會員收取的保證金歸交易會員所有。除用于交易會員的期貨交易外，任何機(jī)構(gòu)或者個人不得占用、挪用。
交易會員向客戶收取的保證金歸客戶所有。除用于客戶的期貨交易外，任何機(jī)構(gòu)或者個人不得占用、挪用。
第二十四條 交易會員是期貨公司的，其與結(jié)算會員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，只能通過各自的期貨保證金賬戶辦理。
交易會員不是期貨公司的，其與結(jié)算會員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，通過交易會員的期貨結(jié)算賬戶和結(jié)算會員的期貨保證金賬戶辦理。
第二十五條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)對交易會員存入結(jié)算會員期貨保證金賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為每一交易會員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時登記核算每一交易會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十六條 結(jié)算會員為交易會員結(jié)算應(yīng)當(dāng)按照買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所對該結(jié)算會員的收取標(biāo)準(zhǔn)。
第二十七條 結(jié)算會員和交易會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議中約定交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額不得低于人民幣50萬元，交易會員應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。
第二十八條 結(jié)算會員為交易會員結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
當(dāng)日交易結(jié)束后，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所公布的當(dāng)日結(jié)算價，按照交易所的計算方法計算交易會員所有合約的盈虧，同時計算交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用。
當(dāng)日盈利劃入交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
交易會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。
手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用從交易會員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
第二十九條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議的約定，為交易會員辦理出入金，無正當(dāng)理由不得拖延。
第三十條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)與交易會員約定結(jié)算數(shù)據(jù)收取、查詢和確認(rèn)的時間和方式。結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)本著安全、準(zhǔn)確、及時的原則為交易會員發(fā)送結(jié)算數(shù)據(jù)。
結(jié)算會員對交易會員的所有結(jié)算科目的內(nèi)容、格式、處理方式和處理日期應(yīng)當(dāng)與交易所保持一致。
第三十一條 交易會員對結(jié)算會員發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當(dāng)以書面形式在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)提出；交易會員對結(jié)算數(shù)據(jù)無異議的，應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議約定的方式確認(rèn)。
交易會員在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)既未對結(jié)算數(shù)據(jù)的內(nèi)容確認(rèn)，也未提出異議的，視為對結(jié)算數(shù)據(jù)內(nèi)容的確認(rèn)。
交易會員有異議的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)予以核實(shí)。
交易會員未在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)提出異議的，不得再提出異議。
第三十二條 交易會員和結(jié)算會員可以根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》的規(guī)定向交易所提出辦理交易會員更換結(jié)算會員的申請。
交易所批準(zhǔn)交易會員更換結(jié)算會員的，移出結(jié)算會員、交易會員和移入結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)于交易所通知的日期變更委托結(jié)算關(guān)系。
第三十三條 在交易所辦理交易會員更換結(jié)算會員業(yè)務(wù)過程中，交易會員和結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)相互予以配合。
第五章 風(fēng)險管理
第三十四條 結(jié)算會員對其受托的客戶和交易會員進(jìn)行風(fēng)險管理，交易會員對其受托的客戶進(jìn)行風(fēng)險管理。
第三十五條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)依照中國證監(jiān)會、交易所的規(guī)定建立對其受托的客戶和交易會員的保證金管理制度。
第三十六條 結(jié)算會員可以根據(jù)交易會員的資信及市場情況調(diào)整保證金標(biāo)準(zhǔn)。
第三十七條 調(diào)整期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日結(jié)算時對該合約的所有持倉按照調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。交易會員保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個交易日開市前追加到位。
第三十八條 交易所開市前，交易會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于規(guī)定或者約定最低余額的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)禁止其開倉。
第三十九條 結(jié)算會員不得向交易會員收取結(jié)算擔(dān)保金。
第四十條 全面結(jié)算會員的持倉超過交易所持倉限額的，其客戶、交易會員均不得同方向開倉交易；特別結(jié)算會員的持倉超過交易所持倉限額的，其交易會員不得同方向開倉交易。
第四十一條 交易會員客戶的持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的，客戶應(yīng)當(dāng)通過交易會員于下一交易日收市前向交易所報告。客戶未報告的，交易會員應(yīng)當(dāng)向交易所報告。
第四十二條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行對交易會員的強(qiáng)行平倉制度。
第四十三條 交易會員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時追加保證金或者自行平倉。交易會員未在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)追加保證金或者自行平倉的，結(jié)算會員有權(quán)將該交易會員的持倉強(qiáng)行平倉。
第四十四條 發(fā)生下列情形的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議約定的原則和措施對交易會員及其客戶的持倉采取強(qiáng)行平倉措施：
?。ㄒ唬┙灰讜T的結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零且未能在結(jié)算協(xié)議約定時間內(nèi)補(bǔ)足；
?。ǘ┙灰讜T或者其客戶發(fā)生其他應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的違規(guī)違約行為。
第四十五條 結(jié)算會員和交易會員在結(jié)算協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定強(qiáng)行平倉執(zhí)行原則。強(qiáng)行平倉可以參照交易所的執(zhí)行原則，也可以采取其他原則。
第四十六條 結(jié)算會員對交易會員采取強(qiáng)行平倉措施的，強(qiáng)行平倉發(fā)生的費(fèi)用、損失以及因市場原因無法強(qiáng)行平倉造成的損失擴(kuò)大部分均由交易會員承擔(dān)。
交易會員承擔(dān)損失后，有權(quán)向有責(zé)任的客戶追償。
第四十七條 交易所根據(jù)規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制減倉的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)配合交易所實(shí)施強(qiáng)制減倉，化解市場風(fēng)險。
第四十八條 交易所根據(jù)規(guī)定宣布進(jìn)入異常情況的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)配合交易所化解市場風(fēng)險。
第四十九條 交易會員在期貨交易中違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)先以該交易會員的保證金承擔(dān)其違約責(zé)任;保證金不足的，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險準(zhǔn)備金和自有資金代為承擔(dān)違約責(zé)任，并由此取得對該交易會員的相應(yīng)追償權(quán)。
第五十條 結(jié)算會員認(rèn)為必要的，可以對交易會員進(jìn)行風(fēng)險提示。
第六章 監(jiān)督管理
第五十一條 結(jié)算會員、交易會員及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和交易所的監(jiān)督和管理。
第五十二條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，控制結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險；建立結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險隔離機(jī)制和保密制度，平等對待結(jié)算會員的客戶、交易會員及其客戶，防范利益沖突，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及因此獲得的信息損害交易會員及其客戶的合法權(quán)益。
第五十三條 交易會員應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地控制其客戶交易風(fēng)險，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系損害為其結(jié)算的結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益。
第五十四條 交易結(jié)算會員不得為交易會員進(jìn)行結(jié)算；全面結(jié)算會員、特別結(jié)算會員只能為符合規(guī)定條件的交易會員進(jìn)行結(jié)算。
第五十五條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)將自有資金與受托結(jié)算的交易會員保證金分賬管理，交易會員保證金應(yīng)當(dāng)專戶存儲，嚴(yán)禁挪用。
第五十六條 結(jié)算會員不得將收取的交易會員保證金用于自身經(jīng)營活動或者清償自身債務(wù)；不得允許他人使用交易會員保證金或者用交易會員保證金為他人經(jīng)營活動提供擔(dān)保。
第五十七條 結(jié)算會員不得以任何方式欺詐交易會員。
第五十八條 結(jié)算會員、交易會員應(yīng)當(dāng)維護(hù)交易所的聲譽(yù)，協(xié)助交易所處理各種突發(fā)或者異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或者異常事件時，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)做好交易會員和客戶的解釋工作。
第七章 附 則
第五十九條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第六十條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。
第六十一條 本細(xì)則自2007年6月27日起實(shí)施。